| 大会名称 |
|---|
| 2022年 情報科学技術フォーラム(FIT) |
| 大会コ－ド |
| F |
| 開催年 |
| 2022 |
| 発行日 |
| 2022-08-30 |
| セッション番号 |
| 5f |
| セッション名 |
| 知能システムと知識処理(2) |
| 講演日 |
| 2022/09/14 |
| 講演場所(会議室等) |
| 12棟-106教室 |
| 講演番号 |
| F-029 |
| タイトル |
| 遺伝的アルゴリズムによるリスク分散を考慮した株式ポートフォリオの最適化 |
| 著者名 |
| 田井飛鳥, 堂薗 浩, |
| キーワード |
| 遺伝的アルゴリズム, 株式ポートフォリオ, 最適化 |
| 抄録 |
| 日本は老後資金問題を抱えており政府は投資での資産形成を促しているが、若年層には余り浸透していないのが現状である。そこで本研究では、これまでの短期取引ではなく中長期保有を前提とし、遺伝的アルゴリズムを用いて最適ポートフォリオを機械的に導出し、ユーザーに提供するシステムの開発を目的とした。方法はPythonを使用し、過去の時系列株価から遺伝的アルゴリズムによる最適化を行い、最適な株式ポートフォリオを求め、仮想取引シミュレーションとして比較した。本実験では、含み益はあるが株価変動リスクが大きいポートフォリオを得られた。より多くの銘柄及び長期の時系列データの取得を課題とし、多目的最適化を展望と考えている。 |
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