| 大会名称 |
|---|
| 2019年 情報科学技術フォーラム(FIT) |
| 大会コ－ド |
| F |
| 開催年 |
| 2019 |
| 発行日 |
| 2019-08-20 |
| セッション番号 |
| 2f |
| セッション名 |
| 機械学習（１） |
| 講演日 |
| 2019/09/03 |
| 講演場所(会議室等) |
| 一般教育棟 A棟 A37 |
| 講演番号 |
| CF-011 |
| タイトル |
| イントラデイデータに基づいたVI指数予測モデルによるボラティリティートレーディングの売買シミュレーション |
| 著者名 |
| 佐々木皓大, 諏訪博彦, 小川祐樹, 梅原英一, 山下達夫, 坪内孝太, |
| キーワード |
| 日経平均オプション, 売買シミュレーション, ティックデータ, インターネット掲示板 |
| 抄録 |
| Suwa et al.(2017)は、インターネット株式掲示板の投稿内容からVI指数上昇予測モデルを提案した。本研究は、彼らの提案するモデルの有効性を検証することを目的として、イントラデイ価格を用いた売買シミュレーションを行う。イントラデイ価格を用いることによって、実際の取引に近い検証を行うことが出来る。ロングストラドル戦略を採用してシミュレーションを行った結果、VI指数上昇予測モデルの有効性が確認された。 |
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