大会名称 |
---|
2010年 情報科学技術フォーラム(FIT) |
大会コ-ド |
F |
開催年 |
2010 |
発行日 |
2010/8/20 |
セッション番号 |
2A |
セッション名 |
数理モデル化と問題解決(2) |
講演日 |
2010/09/07 |
講演場所(会議室等) |
A会場(総合学習プラザ1F 第5講義室) |
講演番号 |
A-011 |
タイトル |
ストリームデータ発掘手法に基づく記事イベントが株価変動における影響推測 |
著者名 |
萢 薇, 渡邉 豊英, 朝倉 宏一, |
キーワード |
time series analysis, segmenatation, text classification |
抄録 |
In our research work, we collect both of the online stock price data and time-stamped news articles, and aim to find the relationship between them. Additionally, our methods are special for realizing multi-solution trend analysis of stock price data satisfying both of short-term and long-term investments. |
本文pdf |
PDF download (657KB) |