| 大会名称 |
|---|
| 2009年 情報科学技術フォーラム(FIT) |
| 大会コ－ド |
| F |
| 開催年 |
| 2009 |
| 発行日 |
| 2009/8/20 |
| セッション番号 |
| 7F |
| セッション名 |
| ネットワーク |
| 講演日 |
| 2009/09/04 |
| 講演場所(会議室等) |
| F会場（9号館2F 921教室） |
| 講演番号 |
| F-018 |
| タイトル |
| 経済データの長期記憶性に関するGranger理論の実証的研究 |
| 著者名 |
| 関本 信太郎, 森 康久仁, 松葉 育雄, |
| キーワード |
| 時系列解析, 長期記憶過程, ARモデル, time-series analysis |
| 抄録 |
|
経済をはじめとして様々な分野で,多数の時系列の和（または平均）をとった時系列が,その時系列の指標として用いられることは少なくない.例えば,日経平均株価は,東証一部に上場する銘柄のうち225銘柄の株価平均を算出したものである. ところが,このような和をとった時系列は,個々の時系列と異なった挙動を示すことがある.Grangerが示した理論によると,短期記憶過程である自己回帰(AR)モデルに従う時系列を多数集め,和(または平均)をとったとき,その時系列が自己回帰係数によっては,長期記憶性を示すことがあるとされている. しかしながら,この理論を実際のデータを用いて検証した例は報告されていない.そこで本研究では,実際の経済データを用いてGrangerの理論を実証的に示す. |
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