| 大会名称 |
| 2023年 総合大会 |
| 大会コ－ド |
| 2023G |
| 開催年 |
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2023
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| 発行日 |
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2023-02-28
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| セッション番号 |
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N-1
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| セッション名 |
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非線形問題
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| 講演日 |
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2023/3/8
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| 講演場所(会議室等) |
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3号館 3304教室
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| 講演番号 |
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N-1-16
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| タイトル |
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リカレンスプロットによるBitcoinの決定論性の考察
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| 著者名 |
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○池谷隼人, 信川 創,
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| キーワード |
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リカレンスプロット, ビットコイン, 決定論, 金融時系列
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| 抄録 |
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近年，取引の多くは高頻度取引をはじめとする機械的なアルゴリズムトレードが主流である．しかし，相場の値動きは非定常性が強い．このような金融時系列の性質から，機械学習は学習させた時点で内部のパラメータは最良の結果となるが，新たな時系列に適用するためには，再度学習が必要になる．一方でリザバーコンピューティングは少ない学習データで高い予測性能を達成できることが期待できるため，近年では金融時系列予測に利用されている．これを利用した予測アルゴリズムでは，少ない決定論的時系列信号に対しても特に高い予測性能を示す．しかし，金融時系列データは確率的な性質と決定論的な性質を併せ持つため，どのような期間における金融時系列データの決定論性が高くなるのかを把握が重要な課題である．本稿では，Bitcoin時系列データからRecurrence Plotsを導出し，それに基づくDETの値から決定論性の変化について考察を行う．
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