| 大会名称 |
|---|
| 2021年 総合大会 |
| 大会コ－ド |
| 2021G |
| 開催年 |
| 2021 |
| 発行日 |
| 2021-02-23 |
| セッション番号 |
| N-2 |
| セッション名 |
| 複雑コミュニケーションサイエンス |
| 講演日 |
| 2021/3/10 |
| 講演場所(会議室等) |
| Meeting 20 |
| 講演番号 |
| N-2-16 |
| タイトル |
| オートエンコーダの異常検知による行動経済学的特性の抽出 |
| 著者名 |
| ◎川田瑛貴, 田中 陸, 鈴木智也, |
| キーワード |
| 機械学習, 異常検知, 行動ファイナンス |
| 抄録 |
| オートエンコーダの復元誤差に基づいて行動経済学的特性 (群衆心理による過大・過小反応) を抽出し，その後に予想される株価変動を踏まえて運用戦略を構築した．その結果，市場インデックスや回転売買コストを超える運用益が得られ，行動経済学的特性に着眼する有効性を確認した． |
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