| 大会名称 |
|---|
| 2019年 総合大会 |
| 大会コ－ド |
| 2019G |
| 開催年 |
| 2019 |
| 発行日 |
| 2019-03-05 |
| セッション番号 |
| N-2 |
| セッション名 |
| 複雑コミュニケーションサイエンス |
| 講演日 |
| 2019/03/22 |
| 講演場所(会議室等) |
| 54号館 403教室 |
| 講演番号 |
| N-2-2 |
| タイトル |
| 外国為替市場におけるゴトウビアノマリーの有用性検証 |
| 著者名 |
| ○秋山朋也, 塚瀬正人, 鈴木恒平, 鈴木智也, |
| キーワード |
| 時系列解析, データサイエンス, 金融市場 |
| 抄録 |
| 外国為替証拠金取引(Foreign Exchange trading：FX)の為替レートは様々な要因で変動するため，FXを予測するのは極めて困難である．しかし，FX市場には投資家らの経験則によるアノマリーが存在が指摘されており，為替レートの変動は常にランダムウォークに従うとは限らない可能性がある。特に各月の「5，10，15，20，25，30」日をゴトウビと呼び（休日の場合は前営業日を前倒しゴトウビと呼ぶ）金曜日と重なる場合において，偶然とは考えにくい為替レートの偏りを統計的仮説検定によって示した事例がある．しかし，ゴトウビの性質上，必然的にサンプル数が少ないため，統計的仮説検定の信憑性を確保するのが難しい．そこで本研究では，サンプル数を増やすことで統計的仮説検定の信憑性を高め，ゴトウビアノマリーの有無を再検証した． |
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