| 大会名称 |
|---|
| 2018年 総合大会 |
| 大会コ－ド |
| 2018G |
| 開催年 |
| 2018 |
| 発行日 |
| セッション番号 |
| N-1 |
| セッション名 |
| 非線形問題 |
| 講演日 |
| 2018/3/21 |
| 講演場所(会議室等) |
| ５号館 2Ｆ 5203セミナー室 |
| 講演番号 |
| N-1-23 |
| タイトル |
| 高速株式取引データに対する非線形解析 |
| 著者名 |
| ◎山本紘平, 島田 裕, 藤原寛太郎, 池口 徹, |
| キーワード |
| 非線形, 時系列解析, リカレンスプロット |
| 抄録 |
| 近年の通信網の発達により，各種金融市場における高速取引データの取得が可能となっている．これらの変動データが有する複雑な振舞いを解析することは，重要な非線形問題である．例えば先行研究では日本円と米ドルの為替取引データを非線形ダイナミクスの観点から解析を行っている．その結果，解析対象となったデータには決定論性が存在することを明らかにしている．本稿では，高時間解像度(msオーダ)を有する株価変動データに対して，同様の解析を行うことで，株式市場データにおける決定論性の有無を議論する．なお，本稿で用いたデータは，東京証券取引所より入手した2017年3月10日の株価変動データ(TOPIX Core30) である． |
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