| 講演名 | 2013-06-14 結合型プライシングによる時系列パラメータの同時変化のモデル化とベイズ手法によるその推定(スマートパーソナルシステム,一般) 時永 祥三, 池田 欽一, |
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| 抄録(和) | 本報告では,パラメータが変化する時点に到達する事象を,容量μを持つ待ち行列へのフローの到着・退去をモデル化した,プライシングと呼ばれる1つの離散系カオス変動(変動系と呼ぶ)の上昇(ジャンプ)を用いてモデル化する.更に同期化手法を拡張することにより,これらの複数の変動系が相互に状態変数の値を参照しながら結合し,相互に影響しあうメカニズムにしたがってジャンプが誘発されるモデルを用いて,時系列パラメータの同時変化を表現する方法を提案する.次に,これらの結合型プライシングのモデルをGA手法を用いて推定する.個体をもとにして構成された結合型プライシングが与えるセグメントにおける尤度を,個体の適合度として定義する. |
| 抄録(英) | At first, we formalize the change point of parameter by using the jumps of time series modeled by the discrete chaotic fluctuation (called pricing) based on arrival/balk of input flow to queueing systems having capacity A. Then, we extend the synchronization to define the model inducing jumps in several fluctuation generated by referencing and coupling their state variables, which correspond to the simultaneous changes of parameters. We use the conventional Genetic Algorithm (GA) to estimate the model of coupled pricing where the fitness of individual is defined as the likelihood of parameter estimation reduced by the pricing defined by the individual. |
| キーワード(和) | プライシング / 時系列パラメータ / 同時変化事象 / カオス変動系 / ベイズ推定 |
| キーワード(英) | Pricing / Time series parameters / Event of simultaneous change / Chaotic fluctuation / Bayesian estimation |
| 資料番号 | SIS2013-11 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | SIS |
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| 開催期間 | 2013/6/6(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Smart Info-Media Systems (SIS) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 結合型プライシングによる時系列パラメータの同時変化のモデル化とベイズ手法によるその推定(スマートパーソナルシステム,一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Modeling for Events characterizing Simultaneous Change in Time Series Parameters by using Coupled Pricing and Parameter Estimation based on Bayesian Method |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | プライシング / Pricing |
| キーワード(2)（和/英） | 時系列パラメータ / Time series parameters |
| キーワード(3)（和/英） | 同時変化事象 / Event of simultaneous change |
| キーワード(4)（和/英） | カオス変動系 / Chaotic fluctuation |
| キーワード(5)（和/英） | ベイズ推定 / Bayesian estimation |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 Graduate School of Econmics, Kyushu University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 池田 欽一 / Yoshikau IKEDA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 北九州市立大学経済学部 Faculty of Economics and Business administration, The University of Kitakyushu |
| 発表年月日 | 2013-06-14 |
| 資料番号 | SIS2013-11 |
| 巻番号（vol） | vol.113 |
| 号番号（no） | 78 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |