| 講演名 | 2013-03-15 経済時系列データモデルの性能比較と金融商品への応用 中野 友希, 白田 卓史, 森 康久仁, 松葉 育雄, |
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| 抄録(和) | 時系列データを解析する際にモデルを用いて定式化することがある.現在までに多くのモデルが提案されており,金融工学など様々な分野に応用されている.しかし,最も適合するモデルは明確ではない.そこで,本研究では経済時系列データに対して特徴の異なるモデルを適用し,性能と特徴を検証した.また,それらのモデルを実際に売買されている金融商品に適用し,利益とリスクの変化の比較を行った. |
| 抄録(英) | The main approach to analyze time series data is to build a model and repeat a simulation. Many models have been proposed and has been applied in various fields such as financial engineering. However, it is not clear which model is the best. Therefore, we applied two different kinds of model to economic time series data and examined the performance and characteristics of them. In addition, we applied them to financial instruments that are actually bought and sold, and we compared the benefits and risks of change. |
| キーワード(和) | モンテカルロシミュレーション / GARCHモデル / ランダムウォーク / 安定分布 |
| キーワード(英) | GARCH / Monte Carlo Simulation / Random Walk / Stable Distrtibution |
| 資料番号 | NLP2012-160 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2013/3/7(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 経済時系列データモデルの性能比較と金融商品への応用 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Comparison of model performances of economic time series and its application to financial products |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | モンテカルロシミュレーション / GARCH |
| キーワード(2)（和/英） | GARCHモデル / Monte Carlo Simulation |
| キーワード(3)（和/英） | ランダムウォーク / Random Walk |
| キーワード(4)（和/英） | 安定分布 / Stable Distrtibution |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 中野 友希 / Tomoki NAKANO |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 千葉大学工学部 Faculty of Engineering, Chiba University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 白田 卓史 / Takashi HAKUTA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 千葉大学工学部 Faculty of Engineering, Chiba University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 森 康久仁 / Yasukuni MORI |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 千葉大学大学院融合科学研究科 Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University |
| 第 4 著者 氏名（和/英） | 松葉 育雄 / Ikuo MATSUBA |
| 第 4 著者 所属（和/英） | 千葉大学大学院融合科学研究科 Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University |
| 発表年月日 | 2013-03-15 |
| 資料番号 | NLP2012-160 |
| 巻番号（vol） | vol.112 |
| 号番号（no） | 487 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
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