| 講演名 | 2012-09-21 マルチフラクタル時間変換を用いた多変量マルチフラクタル時系列からのパラメータ推定(知的マルチメディアシステム,一般) 時永 祥三, 池田 欽一, |
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| 抄録(和) | 本報告では,モノフラクタル時系列の時間軸をマルチフラクタル変換する方法により,多変量マルチフラクタル時系列のパラメータを推定する方法を提案する.まず多変量モノフラクタル時系列について,相関係数などの推定手順を整理し,次に時間軸をマルチフラクタル変換することにより,多変量モノフラクタル時系列の相関係数および相関発生時刻以前の分散を推定する手法を多変量マルチフラクタル時系列にまで拡張する.また時間変換におけるウェーブレット変換係数に基づくハウスドルフ次元の関係式に注目して,マルチフラクタル時間変換を推定する方法を述べる.応用例としてMWM(Multifractal Wavelet Model)を用いて発生した多変量マルチフラクタル時系列について,マルチフラクタル生成モデルの推定の特性を述べる. |
| 抄録(英) | There exit works to estimate covariance and correlations for multivariate monofractal time series, but they are not available for multifractal time series. This paper deals with the parameter estimation for multi-variate multifractal time series based on the multifractal time transformation. At first, we summarize the generation method and parameter estimation scheme of multivariate monofractal time series, and introduce multifractal time transformation to provide multifractal time series. Then, we also show the estimation of multifractal time transfor- mation from observation based on the relation of Hausdorff dimension of time series based on wavelet coefficienst. As applications, we examine the estimation of our methods based on the generation of multivariate multifractal time series by using the MWM(Multifractal Wavelet Model). |
| キーワード(和) | 多変量マルチフラクタル / パラメータ推定 / ハウスドルフ次元 / マルチフラクタル時間変換 / ウェーブレット係数 |
| キーワード(英) | Multi-variate Multi-fractal time series / Parameter estimation / Hausdorff dimension / Multi-fractal time transformation / Wavelet coefficients |
| 資料番号 | SIS2012-26 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | SIS |
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| 開催期間 | 2012/9/13(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
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| テーマ（和） | |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Smart Info-Media Systems (SIS) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | マルチフラクタル時間変換を用いた多変量マルチフラクタル時系列からのパラメータ推定(知的マルチメディアシステム,一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Parameter Estimation for Multivariate Multifractal Time Series based on the Multifractal Time Transformation |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 多変量マルチフラクタル / Multi-variate Multi-fractal time series |
| キーワード(2)（和/英） | パラメータ推定 / Parameter estimation |
| キーワード(3)（和/英） | ハウスドルフ次元 / Hausdorff dimension |
| キーワード(4)（和/英） | マルチフラクタル時間変換 / Multi-fractal time transformation |
| キーワード(5)（和/英） | ウェーブレット係数 / Wavelet coefficients |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 Graduate School of Economics Kyushu University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 池田 欽一 / Yoshikazu IKEDA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 北九州市立大学経済学部 Faculty of Economics The University of Kitakyushu |
| 発表年月日 | 2012-09-21 |
| 資料番号 | SIS2012-26 |
| 巻番号（vol） | vol.112 |
| 号番号（no） | 207 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |