| 講演名 | 2012-11-08 収益率が相互に影響する銘柄群と複数の制約条件を持つポートフォリオ最適化問題の情報統計力学(第15回情報論的学習理論ワークショップ) 新里 隆, |
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| 抄録(和) | 本研究では,各銘柄の収益率が相互に影響を与えている銘柄群と複数の制約条件が課されたポートフォリオ最適化問題を情報統計力学的手法を用いて解析を行う.特に最適な投資行動かどうかを特徴づけるためにリスクと分散投資達成度という2つの評価尺度を定義し,レプリカ解析とThouless-Anderson-Palmer方程式を用いて,これらの指標の典型的な振る舞いを解析した.さらに平均分散モデルと平均絶対偏差モデルの最適解が一致するという今野・山崎予想を提案手法で確認した. |
| 抄録(英) | The present paper is to analyze the portfolio optimization problem under the assumption which each asset may be correlated with one another and the multiple constraint conditions with respect to portfolio position are presented by using the approaches based on statistical mechanical informatics. Particularly, two indicators for risk and dispersion of optimal solution are defined in order to characterize the investment behavior whether is the optimal or not. Moreover using replica analysis and Thouless-Anderson-Palmer equation the typical behaviors of two indicators are assessed. Furthermore the conjecture of Konno and Yamazaki, that the optimal solutions with mean absolute deviation model and with mean variance model have the same behavior, is verified by our proposed methods. |
| キーワード(和) | ポートフォリオ最適化問題 / 平均分散モデル / マルチファクターモデル / ランダム行列理論 / レプリカ解析 / TAP方程式 |
| キーワード(英) | portfolio optimization problem / mean-variance model / multi-factor model / random matrix theory / replica analysis / Thouless-Anderson-Palmer equation |
| 資料番号 | IBISML2012-80 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | IBISML |
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| 開催期間 | 2012/10/31(から1日開催) |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Information-Based Induction Sciences and Machine Learning (IBISML) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 収益率が相互に影響する銘柄群と複数の制約条件を持つポートフォリオ最適化問題の情報統計力学(第15回情報論的学習理論ワークショップ) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Statistical Mechanical Informatics for Portfolio Optimization Problem with Correlated Returns and Multi-Constraint Conditions |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | ポートフォリオ最適化問題 / portfolio optimization problem |
| キーワード(2)（和/英） | 平均分散モデル / mean-variance model |
| キーワード(3)（和/英） | マルチファクターモデル / multi-factor model |
| キーワード(4)（和/英） | ランダム行列理論 / random matrix theory |
| キーワード(5)（和/英） | レプリカ解析 / replica analysis |
| キーワード(6)（和/英） | TAP方程式 / Thouless-Anderson-Palmer equation |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 新里 隆 / Takashi SHINZATO |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 秋田県立大学システム科学技術学部 Graduate School of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University |
| 発表年月日 | 2012-11-08 |
| 資料番号 | IBISML2012-80 |
| 巻番号（vol） | vol.112 |
| 号番号（no） | 279 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 8 |
| 発行日 | |