| 講演名 | 2012-11-08 漸近展開による近似精度の予測可能性(第15回情報論的学習理論ワークショップ) 野村 亮介, 日野 英逸, 村田 昇, 吉田 朋広, |
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| 抄録(和) | デリバティブの価格付けはファイナンス分野で重要な問題である.高精度であるが計算コストの高いモンテカルロ法に対して,決定論的な近似に基づく漸近展開法が有望な手法である.本研究は種々の確率微分方程式モデルに対し,漸近展開法の有効性を判断することを目的とする.漸近展開法とモンテカルロ法の誤差率の大小を予測し,漸近展開法を適用する基準を作成することが可能であることを実験的に示す. |
| 抄録(英) | The pricing of derivatives is an important problem in finance. Compared to Monte Carlo method, which is high accuracy but computationally expensive, asymptotic expansion which approximates probability distributions deterministically is a hopeful method. In this study, it is aimed to evaluate the availability of asymptotic expansion for various stochastic differential equation models. By estimating error rate between asymptotic expansion and Monte Carlo method, it is experimentally showed that it is possible to determine the criterion to use asymptotic expansion for the pricing of derivatives. |
| キーワード(和) | 漸近展開 / ランダムフォレスト |
| キーワード(英) | asymptotic expansion / random forest |
| 資料番号 | IBISML2012-79 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | IBISML |
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| 開催期間 | 2012/10/31(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
| 委員長氏名（英） | |
| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Information-Based Induction Sciences and Machine Learning (IBISML) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 漸近展開による近似精度の予測可能性(第15回情報論的学習理論ワークショップ) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Predictability of Approximate Accuracy for Asymptotic Expansion |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 漸近展開 / asymptotic expansion |
| キーワード(2)（和/英） | ランダムフォレスト / random forest |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 野村 亮介 / Ryosuke NOMURA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京大学大学院数理科学研究科 Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 日野 英逸 / Hideitsu HINO |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 早稲田大学大学院先進理工学部 School of Science and Engineering, Waseda University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 村田 昇 / Noboru MURATA |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 早稲田大学大学院先進理工学部 School of Science and Engineering, Waseda University |
| 第 4 著者 氏名（和/英） | 吉田 朋広 / Nakahiro YOSHIDA |
| 第 4 著者 所属（和/英） | 東京大学大学院数理科学研究科 Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo |
| 発表年月日 | 2012-11-08 |
| 資料番号 | IBISML2012-79 |
| 巻番号（vol） | vol.112 |
| 号番号（no） | 279 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 7 |
| 発行日 | |