| 講演名 | 2011-03-07 空売り規制付きポートフォリオ最適化問題の情報統計力学 新里 隆, |
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| 抄録(和) | ポートフォリオ最適化問題に対する情報統計力学的解析手法を開発することは,情報理論,組み合せ最適化問題や統計力学を含んだ学際領域的研究分野における最新の研究課題の1つである.Cilibertiらはレプリカ解析や確率伝搬法を用いて,大システム極限でのポートフォリオ最適化問題の最適解の典型的な振る舞いを明らかにしている.しかしながら,この解析方法はまだ実用レベルに達しているとは言い難い.そこで本研究では,既存手法の改良の第1段階として,空売り規制のある取引市場におけるポートフォリオ最適化問題に対して手法を拡張することを試みる.さらにこの最適化問題に含まれる相転移現象を明らかにする. |
| 抄録(英) | Developing the approach based on statistical mechanical informatics for portfolio optimization problem is one of the latest researching issues in cross-disciplinary fields including information theory, combinational optimization and statistical mechanics. The prominent works reported by Ciliberti et al. and the followers have clarified the typical behaviors of optimal solution of portfolio optimization problem in the thermodynamic limit using replica analysis and belief propagation. However, the approach has not improved enough for practical applications. In this paper, as the first step of such an improvement, we extend the approach based on statistical mechanical informatics in the case of regulation of short selling. Further, the phenomenon of phase transition in portfolio optimization problems is disclosed. |
| キーワード(和) | ポートフォリオ最適化問題 / 平均分散モデル / 空売り規制 / 情報統計力学 / 相転移構造 |
| キーワード(英) | Portfolio Optimization Problems / Mean-Variance Model / Regulation of Short Selling / Statistical Mechanical Informatics / Phase Transition Phenomena |
| 資料番号 | NC2010-131 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NC |
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| 開催期間 | 2011/2/28(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Neurocomputing (NC) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 空売り規制付きポートフォリオ最適化問題の情報統計力学 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Statistical Mechanical Informatics for Portfolio Optimization Problems without Short Selling |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | ポートフォリオ最適化問題 / Portfolio Optimization Problems |
| キーワード(2)（和/英） | 平均分散モデル / Mean-Variance Model |
| キーワード(3)（和/英） | 空売り規制 / Regulation of Short Selling |
| キーワード(4)（和/英） | 情報統計力学 / Statistical Mechanical Informatics |
| キーワード(5)（和/英） | 相転移構造 / Phase Transition Phenomena |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 新里 隆 / Takashi SHINZATO |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 秋田県立大学システム科学技術学部 Graduate School of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University |
| 発表年月日 | 2011-03-07 |
| 資料番号 | NC2010-131 |
| 巻番号（vol） | vol.110 |
| 号番号（no） | 461 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
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