| 講演名 | 2011-03-11 非線形時系列モデルにおける粒子フィルタおよび遺伝的プログラミングを用いた構造変化の推定 時永 祥三, 池田 欽一, |
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| 抄録(和) | 本報告では,非線形時系列モデルにおける粒子フィルタ(Particle Filter:PF)および遺伝的プログラミング(Genetic Programming:GP)を用いた構造変化の推定とその応用について述べる.まず非線形状態方程式により生成される観測時系列データからPFにより状態を推定する問題を仮定する.さらにモデルの尤度などから構造変化が抽出された場合に,非線形方程式が変化すると仮定し,GPによりこの変形後の関数形を推定する.すなわち,GP手法により元の関数形から変形された複数の関数を求め,モデルの尤度が最大となる関数を構造変化のあとの関数と推定する.応用例として人工的なデータを用いて,本報告の手法の有効性を確認するとともに現実の時系列データに適用して,構造変化の前後の状態方程式推定を議論する. |
| 抄録(英) | This report deals with the estimation of structural changes in nonlinear time series models by using Particle Filters (PFs) and the Genetic Programming (GP) and its applications. It is assumed that the state equation A after changes is modified from current functional form C. Then, the function A is estimated by using the crossover operations of the GP. As applications, we show the conditions for the estimation for artificially generated time series, and also discuss estimation of functional forms for real tome series before and after structural changes. |
| キーワード(和) | 構造変化 / 粒子フィルタ / 遺伝的プログラミング / 状態推定 / 非線形時系列モデリング |
| キーワード(英) | Structural changes / Particle filters / Genetic Programming / State estimation / Nonlinear time series |
| 資料番号 | NLP2010-183 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2011/3/3(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 非線形時系列モデルにおける粒子フィルタおよび遺伝的プログラミングを用いた構造変化の推定 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Estimation of Structural Changes in Nonlinear Time Series Models by using Particle Filters and the Genetic Programming |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 構造変化 / Structural changes |
| キーワード(2)（和/英） | 粒子フィルタ / Particle filters |
| キーワード(3)（和/英） | 遺伝的プログラミング / Genetic Programming |
| キーワード(4)（和/英） | 状態推定 / State estimation |
| キーワード(5)（和/英） | 非線形時系列モデリング / Nonlinear time series |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 池田 欽一 / Yoshikazu IKEDA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 北九州市立大学経済学部 Faculty of Economics and Business administration, The University of Kitakyushu |
| 発表年月日 | 2011-03-11 |
| 資料番号 | NLP2010-183 |
| 巻番号（vol） | vol.110 |
| 号番号（no） | 465 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |