| 講演名 | 2010-09-02 トモグラフィ手法による確率密度関数の分解推定を用いた株価収益率の要因分析(知的マルチメディアシステム,一般) 時永 祥三, 譚 康融, |
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| 抄録(和) | 本報告ではトモグラフィ手法による確率密度関数の分解推定を用いた時系列への影響要因分析,株価の収益率分析へと応用する.ネットワーク内部におけるパケットの遅延分布を推定するトモグラフィ手法を援用して,複数の時系列を生成するPDFに共通する要因(PDF)を推定する方法を述べる.この場合,木構造を用いて要因(PDF)間の関係を表現するが,構造が不明であることを仮定し,遺伝的プログラミングによる推定を適用する.また支配要因に対応する中間ノードの特性として正規分布を仮定する.応用例として,人工的に生成した株価と実際に観測される日本の証券市場における株価形成の要因分析を示す. |
| 抄録(英) | This report deals with the analysis of affecting factors for time series by using the decomposition of probability density functions based on the tomography methods and its application to the estimations of components for stock returns. At first, we show the tomography method of packet delay in networks to obtain the dominating factors for multiple time series described by a set of PDFs. We use the Genetic Programming to estimate the unknown tree structure describing relation among such PDFs. To simplify the estimation process, we assume that PDFs correspond to the dominating are to be normal. We apply the method to the factor analysis of artificially generated time series and real stock prices in Japan. |
| キーワード(和) | トモグラフィ手法 / 確率密度関数 / 分解推定 / 時系列分析 / 株価収益率分析 |
| キーワード(英) | Tomography Methods / Estimation of PDF / Dominating factors / Time Series Analysis / Stock Returns |
| 資料番号 | SIS2010-19 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | SIS |
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| 開催期間 | 2010/8/26(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Smart Info-Media Systems (SIS) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | トモグラフィ手法による確率密度関数の分解推定を用いた株価収益率の要因分析(知的マルチメディアシステム,一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Analysis of Affecting Factors for Stock Returns based on Tomography Methods for the Decomposition of Probability Density Functions |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | トモグラフィ手法 / Tomography Methods |
| キーワード(2)（和/英） | 確率密度関数 / Estimation of PDF |
| キーワード(3)（和/英） | 分解推定 / Dominating factors |
| キーワード(4)（和/英） | 時系列分析 / Time Series Analysis |
| キーワード(5)（和/英） | 株価収益率分析 / Stock Returns |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院経済工学部門 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 譚 康融 / Kangrong TAN |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院経済工学部門:久留米大学経済学部 Graduate School of Economics, Kyushu University:Faculty of Economics, Kurume University |
| 発表年月日 | 2010-09-02 |
| 資料番号 | SIS2010-19 |
| 巻番号（vol） | vol.110 |
| 号番号（no） | 189 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |