| 講演名 | 2010-07-13 Granger理論による経済データの長期記憶性の分析 関本 信太郎, 森 康久仁, 松葉 育雄, |
|---|---|
| PDFダウンロードページ |  PDFダウンロードページへ |
| 抄録(和) | 時系列データを扱う分野で,多数の時系列の和をとった系列がその分野の統計的な指標として用いられることが多い.例えば,日本経済において株価の指標としてよく用いられる日経平均株価は225社の株価の時間毎の平均である.しかし,和をとった系列は個々の時系列とは異なる性質を持つことがある.Grangerによると,短期記憶過程に従う無限個の時系列データの集合は,長期記憶性を示す.この事象はたびたび議論されているが,実際のデータを用いての検証が十分に行われていない.このような状況を踏まえ,本研究ではこのGrangerの理論を実証する. |
| 抄録(英) | In the area where the time series data are treated, the series that take the sum of a lot of time series are often used as a statistical index of that area. For instance, Nikkei stock average, which is an average of stock prices of 225 companies, is often used as a stock market barometer in Japanese economy. However, the sum of series might have characteristics that are different from each individual time series. Granger have showed that the sum of an infinite of time series, which have short-term memory process, have a long-term memory process. In this paper, the Granger's theory is actually demonstrated by using the Nikkei data. |
| キーワード(和) | 時系列解析 / 長期記憶過程 / ARモデル |
| キーワード(英) | time series analysis / long-term memory / AR model |
| 資料番号 | NLP2010-45 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
|---|---|
| 開催期間 | 2010/7/5(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
| 委員長氏名（英） | |
| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
|---|---|
| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | Granger理論による経済データの長期記憶性の分析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Analysis of long-term memory of the economic data based on Granger theory |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 時系列解析 / time series analysis |
| キーワード(2)（和/英） | 長期記憶過程 / long-term memory |
| キーワード(3)（和/英） | ARモデル / AR model |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 関本 信太郎 / Shintaro SEKIMOTO |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 千葉大学大学院融合科学研究科 Chiba University, Graduate School of Advanced Integration Science |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 森 康久仁 / Yasukuni MORI |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 千葉大学大学院融合科学研究科 Chiba University, Graduate School of Advanced Integration Science |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 松葉 育雄 / Ikuo MATSUBA |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 千葉大学大学院融合科学研究科 Chiba University, Graduate School of Advanced Integration Science |
| 発表年月日 | 2010-07-13 |
| 資料番号 | NLP2010-45 |
| 巻番号（vol） | vol.110 |
| 号番号（no） | 122 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 4 |
| 発行日 | |