| 講演名 | 2010-03-04 進化学習マルチエージェント人工市場における株価からの粒子フィルタを用いたジャンプマルコフシステム推定によるエージェント行動の判別(ソフトコンピューティング,一般) 時永 祥三, 岸川 善紀, |
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| 抄録(和) | 株価データから特徴を抽出し,投資などへ応用することが期待されている.本報告では進化学習するマルチエージェントで構成される人工市場における株価からのエージェント行動の判別を示すが,この場合粒子フィルタ(Particle Filters:PF)を用いたジャンプマルコフシステムの状態推定手法を適用する.進化学習するエージェントによる株価時系列生成のモデル化手法が示されているが,多くのサンプルを必要とする問題がある.この場合,従来より議論されている複数のシステム方程式の間をマルコフ過程によりジャンプするモデル化を適用し,マルコフ連鎖の状態を観測された時系列からPFにより推定する.応用例として,人工株価を用いたシミュレーションによって,本報告で提案する手法の有効性を議論する. |
| 抄録(英) | This report delas with the classification of agents' behavior from stock prices in artificial stock markets consisting of multi-agents with evolutionary learning where we apply the state estimation of jump Markov systems by using Particle Filters (PFs). There are several works for modeling artificial stock prices by using evolutionary learning of however, these results are obtained sufficient number of simulation studies. We utilize the scheme of jump Markov system where the system behavior is switched among several state equations according to a Markov process. Then we use PFs for the estimation of state. As applications, we show the estimation of state transition of agents behaviors base on the jump Markov linear systems for artificial stock markets. |
| キーワード(和) | 時系列モデル推定 / マルチエージェント / 進化学習 / ジャンプマルコフ連鎖 / 粒子フィルタ |
| キーワード(英) | Time series modeling / Multi-Agent-based modeling / Evolutionary learning / Jump Marrkov systems / Particle filters |
| 資料番号 | SIS2009-48 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | SIS |
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| 開催期間 | 2010/2/25(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Smart Info-Media Systems (SIS) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 進化学習マルチエージェント人工市場における株価からの粒子フィルタを用いたジャンプマルコフシステム推定によるエージェント行動の判別(ソフトコンピューティング,一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Classification of Agents' Behavior from Stock Prices in the Artificial Stock Markets consisting of Multi-agents with Evolutionary Learning by applying Estimation of Jump Markov Systems by using Particle Filters |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 時系列モデル推定 / Time series modeling |
| キーワード(2)（和/英） | マルチエージェント / Multi-Agent-based modeling |
| キーワード(3)（和/英） | 進化学習 / Evolutionary learning |
| キーワード(4)（和/英） | ジャンプマルコフ連鎖 / Jump Marrkov systems |
| キーワード(5)（和/英） | 粒子フィルタ / Particle filters |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院経済工学部門 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 岸川 善紀 / Yosinori KISHIKAWA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 宇部工業高等専門学校経営情報学科 UBE National College of Technology |
| 発表年月日 | 2010-03-04 |
| 資料番号 | SIS2009-48 |
| 巻番号（vol） | vol.109 |
| 号番号（no） | 447 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |