| 講演名 | 2009-08-03 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた状態推定とその時系列変動抑制への応用 譚 康融, 時永 祥三, |
|---|---|
| PDFダウンロードページ |  PDFダウンロードページへ |
| 抄録(和) | 本報告では,遺伝的プログラミング(Genetic Programming:GP)による方程式近似に基づく粒子フィルタ(Particle Filters:PF)を用いた状態推定と,その時系列変動抑制への応用について述べる.観測データからエージェント状態(真の状態)を推定するPFが適用可能であるが,方程式は未知であることもある.本報告の手法においては,方程式を記述する複数の木構造(GP個体)を与えておき,これらを状態方程式とみなして,状態推定をPFにより実施した場合のゆう度を求め,これに比例して個体の適合度を定義し,遺伝的処理を行い近似と推定の改善をはかる.応用例として,商品受注関係やオークション市場での価格を対象とした人工・現実データに対するシミュレーションを示す. |
| 抄録(英) | This report deals with the state estimation by using particle filters (PF) based on equation approximations with the Genetic Programming (GP) and its applications to suppression of fluctuations of time series. In real markets, it is necessary to identify state equations as well as states themselves. We assume each individual in the pool of GP method as a state equation in PFs, and then apply the improvement of functional approximation based on the fitness of individuals obtained from the likelihood in PFs. Simulation studies for the analysis of artificial and real markets are shown. |
| キーワード(和) | エージェント行動 / 粒子フィルタ / 遺伝的プログラミング / 状態推定 / 非線形モデリング / 時系列 |
| キーワード(英) | Agents' behavior / Particle filter / Genetic Programming / State estimation / Nonlinear modeling / Time series |
| 資料番号 | NLP2009-48 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
|---|---|
| 開催期間 | 2009/7/27(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
| 委員長氏名（英） | |
| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
|---|---|
| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた状態推定とその時系列変動抑制への応用 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | State Estimation by using Particle Filters based on Equation Approximations with the Genetic Programming and its Applications to Suppression of Fluctuations of Time Series |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | エージェント行動 / Agents' behavior |
| キーワード(2)（和/英） | 粒子フィルタ / Particle filter |
| キーワード(3)（和/英） | 遺伝的プログラミング / Genetic Programming |
| キーワード(4)（和/英） | 状態推定 / State estimation |
| キーワード(5)（和/英） | 非線形モデリング / Nonlinear modeling |
| キーワード(6)（和/英） | 時系列 / Time series |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 譚 康融 / Kangrong TAN |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 久留米大学経済学部 Faculty of Economics, Kurume University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 発表年月日 | 2009-08-03 |
| 資料番号 | NLP2009-48 |
| 巻番号（vol） | vol.109 |
| 号番号（no） | 167 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |