| 講演名 | 2008-09-16 テキストマイニングによる月次市場価格の分析(「社会的インタラクションにおける知」及び一般) 和泉 潔, 後藤 卓, 松井 藤五郎, |
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| 抄録(和) | 本研究は,テキストマイニングによる市場環境分析手法の研究として,金融機関と共同でテキストマイニング技術を用いた国債市場の動向分析を試みた.経済情報に関するテキストデータを説明変数とし,債券価格の時系列データという被説明変数を分析するための手法を考案した.その結果,経済的に意味付け可能な各主成分が抽出され,債券市場に対して一定の説明力を持つ可能性が高いことを示した.さらに,数値データによる市場分析と予測力の比較を行ったところ,本手法の方が既存の数値データによる長期市場分析よりも,高い予測力を得ることができた.これにより,今まで日次以下の短期の市場分析にしかテキスト分析が用いられてこなかったが,週次や月次といった長期市場分析にもテキスト分析が有効である可能性を示した. |
| 抄録(英) | In this study, we proposed a new text-mining methods for long-term market analysis. Using our method, we analysed monthly price data of Japanese government bond market. First we extracted feature vectors from monthly reports of Bank of Japan. Then, trends of the JGB market were estimated by regression analysis using the feature vectors. As a result, determination coefficients were over 75%, and market trends were explained well by the information that was extracted from textual data. Finally, we compared the predictive power of textual data with that of numerical data. As a result, Our text mining method had prediction power superior to the numerical data analysis. |
| キーワード(和) | テキストマイニング / 国債市場 / 外挿予測 / 回帰分析 |
| キーワード(英) | Text mining / Bond market / Out-of-sample forecast / Regression analysis |
| 資料番号 | AI2008-18 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2008/9/9(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | テキストマイニングによる月次市場価格の分析(「社会的インタラクションにおける知」及び一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | An Analysis of Monthly Price Data by a New Text Mining Method |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | テキストマイニング / Text mining |
| キーワード(2)（和/英） | 国債市場 / Bond market |
| キーワード(3)（和/英） | 外挿予測 / Out-of-sample forecast |
| キーワード(4)（和/英） | 回帰分析 / Regression analysis |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 和泉 潔 / Kiyoshi IZUMI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター DHRC, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 後藤 卓 / Takashi GOTO |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 三菱東京UFJ銀行 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 松井 藤五郎 / Tohgoroh MATSUI |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 東京理科大学理工学部 Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science |
| 発表年月日 | 2008-09-16 |
| 資料番号 | AI2008-18 |
| 巻番号（vol） | vol.108 |
| 号番号（no） | 208 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 4 |
| 発行日 | |