| 講演名 | 2008-03-28 ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化に基づく最適参入・撤退問題の解析 譚 康融, 中西 一, 時永 祥三, |
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| 抄録(和) | 本論文では,ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化に基づく生産最適停止問題の解析と,その応用を示す.製品や部品などの価格において通常のブラウン運動に加えて状態依存のジャンプ過程変動を含む価格変化を仮定した場合の生産システムの最適化問題をとりあげ,評価関数の最適化問題を確率的動的計画法を用いて偏微分方程式を解く問題へと帰着させる.更にこの方法を,時間経過のもとで利益が低下する場合の製造の最適停止問題へと適用する. |
| 抄録(英) | This paper deals with the nalysis of optimal entry/exit problems for production based on optimization of evaluation functions described by Variables including jump diffusion processes. Then, the optimization of evaluation function is reduced to the tasks to solve partial differential equations based on the stochastic dynamic programming. The optimal stopping scheme is obtained by evaluating time period where the value of production/investment becomes small. |
| キーワード(和) | 最適停止問題 / 生産最適化 / ジャンプ過程変動 / 確率的動的計画法 |
| キーワード(英) | Optimal stopping problems / Optimization of roduction / Jump diffusion processes / Stochastic dynamic programming |
| 資料番号 | NLP2007-172 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2008/3/21(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化に基づく最適参入・撤退問題の解析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Analysis of Optimal Entry/Exit Problems for Production based on Optimization of Evaluation Functions described by Variables including Jump Diffusion Processes |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 最適停止問題 / Optimal stopping problems |
| キーワード(2)（和/英） | 生産最適化 / Optimization of roduction |
| キーワード(3)（和/英） | ジャンプ過程変動 / Jump diffusion processes |
| キーワード(4)（和/英） | 確率的動的計画法 / Stochastic dynamic programming |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 譚 康融 |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 久留米大学経済学部 |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 中西 一 |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 佐賀大学経済学部 |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 |
| 発表年月日 | 2008-03-28 |
| 資料番号 | NLP2007-172 |
| 巻番号（vol） | vol.107 |
| 号番号（no） | 561 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |