| 講演名 | 2008-03-07 ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の多様な評価基準に基づく最適化手法とそのシステム制御への応用(デモ展示・ポスター講演,ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,無線LAN/PAN,一般) 譚 康融, 中西 一, 時永 祥三, |
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| 抄録(和) | 本報告では,ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化について,いくつかの基準(これを多様な評価基準と呼ぶ)をもうけた場合の解法を議論し,これをシステム制御へと応用する.具体的には,市場における商品価格や部品価格の変化を通常のブラウン運動に加えて状態依存のジャンプ過程を含むように拡張し,同時に評価関数を最適化する基準として範囲制約や閾値確率制約などを導入する.これらにより,評価関数の最適化問題を確率的動的計画法を用いて偏微分方程式を解く問題へと帰着させる.多様な評価基準を用いた場合のリスク回避の特性を議論する. |
| 抄録(英) | This paper deals with the optimization of evaluations functions described by variables including jump diffusion processes depending on several valuations and its applications to system controls. We extend the evaluation of investment value by introducing jump diffusion processes in the price of products and parts as well as ordinary Brownian motions. At the same time, we assume several valuation scheme for evaluation functions such as the resrtiction of profits and the probabilities for some threshold values. Then we examine the effect of valuation scheme in optimization procedures based on simulation studies in relation to risk hedgings. |
| キーワード(和) | 多様な評価基準 / ジャンプ過程変動 / 確率的動的計画法 / 最適化手法 |
| キーワード(英) | Valuation scheme of evaluation functions / Jump diffusion processes / Stochastic dynaminc programming |
| 資料番号 | CAS2007-140,SIP2007-215,CS2007-105 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | CS |
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| 開催期間 | 2008/2/29(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Communication Systems (CS) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の多様な評価基準に基づく最適化手法とそのシステム制御への応用(デモ展示・ポスター講演,ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,無線LAN/PAN,一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Optimization Methods of Evaluation Functions described by Variables including Jump Diffusion Processes depending on Several Valuation Schemes and its Applications to System Controls |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 多様な評価基準 / Valuation scheme of evaluation functions |
| キーワード(2)（和/英） | ジャンプ過程変動 / Jump diffusion processes |
| キーワード(3)（和/英） | 確率的動的計画法 / Stochastic dynaminc programming |
| キーワード(4)（和/英） | 最適化手法 |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 譚 康融 / Kangrong TAN |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 久留米大学経済学部 Faculty of Economics, Kurume University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 中西 一 / Hajime NAKANISHI |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 佐賀大学経済学部 Faculty of Economics, Saga University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 発表年月日 | 2008-03-07 |
| 資料番号 | CAS2007-140,SIP2007-215,CS2007-105 |
| 巻番号（vol） | vol.107 |
| 号番号（no） | 531 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |