| 講演名 | 2008-01-31 非線形予測法に基づく時系列データの天底予測 太田 真喜, 鈴木 智也, |
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| 抄録(和) | 株価や為替相場などを予測する際,毎回の変動に注目するよりも,その変動がいつ天底(局所的な極大.極小値)をむかえ,それらがどの程度の値になるのかに注目した方が,投資回数を少なくでき効率的である.しかし,天底を予測するには,どうしても長期予測にならざるを得ない.従来では,非線形予測法を繰り返し適用することで長期予測を実現するが,カオスのような非線形データの場合,予測精度は指数関数的に低下する.そこで本研究では,過去の時系列データの中から客観的に天底を抜き出し,その天底データのみを非線形予測法に利用することで,天底予測を短期予測として取り扱う.これにより,従来のような繰り返し型長期予測による天底予測と比較して,予測精度の向上を実現した.さらに,数理モデルを用いたシミュレーションにより本提案手法の妥当性を確認し,実際の経済データに対しても本提案手法を適用した結果,良好な結果を得たので報告する. |
| 抄録(英) | To predict stock price and foreign exchange rates, it is efficient to follow only these top and bottom values more than every tick time series from the viewpoint of the number of tradings, especially, for day traders. Top and bottom values of time series have two important information: the timing and the degree of these values. We need to predict the timings and the degrees to make gain. However, because these top and bottom values do not happen frequently, we have to perform long-term prediction. In the case of chaotic time series, it is well known that the prediction errors grow exponentially by long-term prediction. In the present study, we propose a new prediction method for top and bottom values of time series. We decide top and bottom values numerically, and use only these values for every prediction. By this method, we can consider predictions of top and bottom values as short-term predictions. Moreover, we performed numerical simulations to show the validity of our proposed method with chaotic time series and real time series of stock prices and foreign exchange rates. |
| キーワード(和) | 経済データ / 天底予測 / 非線形予測 / 局所線形近似法 |
| キーワード(英) | Economic tick data / Prediction of top and bottom values / Nonlinear prediction / Local linear approximation method |
| 資料番号 | NLP2007-131 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2008/1/24(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 非線形予測法に基づく時系列データの天底予測 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Nonlinear Prediction for Top and Bottom Values of Time Series |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 経済データ / Economic tick data |
| キーワード(2)（和/英） | 天底予測 / Prediction of top and bottom values |
| キーワード(3)（和/英） | 非線形予測 / Nonlinear prediction |
| キーワード(4)（和/英） | 局所線形近似法 / Local linear approximation method |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 太田 真喜 / Masaki OTA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 同志社大学工学部情報システムデザイン学科 Doshisha University, Department of Information System Design, Faculty of Engineering |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 鈴木 智也 / Tomoya SUZUKI |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 同志社大学工学部情報システムデザイン学科 Doshisha University, Department of Information System Design, Faculty of Engineering |
| 発表年月日 | 2008-01-31 |
| 資料番号 | NLP2007-131 |
| 巻番号（vol） | vol.107 |
| 号番号（no） | 477 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |