| 講演名 | 2007-09-27 GP学習するマルチエージェントの行動で生成される人工株価のマルチフラクタル性分析と株価支配要因識別への応用(信号処理,知的マルチメディアシステム,及び一般) 池田 欽一, 時永 祥三, |
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| 抄録(和) | 本報告では,GP(遺伝的プログラミング)学習するマルチエージェントの行動で生成される人工株価のマルチフラクタル性分析と株価支配要因識別への応用について述べる.独自学習または共進化(社会的)学習をする5種類のエージェントを導入し,その結果生成される株価は,マルチフラクタル性をもつことが示される.更に,モノフラクタル時系列の予測手法を適用することにより,マルチフラクタルの時間域の特徴を抽出する.次に,それぞれのエージェントの構成比率を変化させた複数のケースについて,マルチフラクタル性の特徴を判別変数のデータとして収集する.判別分析の手法を用いて,所属が推定できるかを検証する. |
| 抄録(英) | This report deals with the multi-fractality analysis of artificial stock prices generated by behaviors of multi-agants using GP learning and its applications to recognition of factors governing prices. Then, it is shown that the time series of artificial stock price reveals as a multi-fractal signal. By applying prediction method for mono-fractal time series, the feature of the multi-fractal time series are extracted. We classify several cases by changing the composition (number) of agents of types. A backward method is applied to estimate the composition of agents who are seemed to dominate the stock market by using discriminant analysis. |
| キーワード(和) | マルチフラクタル時系列 / マルチエージェント / 遺伝的プログラミング特徴抽出識別問題 |
| キーワード(英) | Multi-fractal / Artificial stock market / Multi-Agent-based modeling / Genetic Programming |
| 資料番号 | SIP2007-84,SIS2007-20,SP2007-46 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | SIS |
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| 開催期間 | 2007/9/20(から1日開催) |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Smart Info-Media Systems (SIS) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | GP学習するマルチエージェントの行動で生成される人工株価のマルチフラクタル性分析と株価支配要因識別への応用(信号処理,知的マルチメディアシステム,及び一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Multi-fractality Analysis of Artificial Stock Prices Generated by Behaviors of Multi-agants using GP Learning and its Applications to Recognition of Factors Governing Prices |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | マルチフラクタル時系列 / Multi-fractal |
| キーワード(2)（和/英） | マルチエージェント / Artificial stock market |
| キーワード(3)（和/英） | 遺伝的プログラミング特徴抽出識別問題 / Multi-Agent-based modeling |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 池田 欽一 / Yoshikazu IKEDA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 信州大学経済学部 Faculty of Economics, Shinshu University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 発表年月日 | 2007-09-27 |
| 資料番号 | SIP2007-84,SIS2007-20,SP2007-46 |
| 巻番号（vol） | vol.107 |
| 号番号（no） | 236 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |