講演名 | 2007/3/8 ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について(セッション4:市場取引とエージェント,社会システムと知能) 松崎 雄大, 豊田 規人, |
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抄録(和) | 株価変動の本質的振る舞いは大きく分けると安定,振動減衰,暴落,振動発散の4つに分類出来る.その4つの特徴を良く捉えた高安らのモデルを用いて,2証券ずっ,3証券ずつ,4証券全ての組み合わせでポートフォリオリスク,ポートフォリオリターンを評価した.そして各証券の組み合わせを短期売却か長期売却(長期投資)のどちらに向いているかを分類し考察した.論文の後半ではポートフォリオリスク,ポートフォリオリターンに着目する割合と投資比率の双方をゲーム理論的手法で総合的に判断出来る評価法を提案する.そして混合戦略で,短期売却か長期売却のどちらに向いているかを分類し考察した. |
抄録(英) | The essential behaviors of stock fluctuations are classified into 4 forms; stable, damped vibration, heavy fall, forced vibration. We estimated the portfolio risk and the portfolio return for every 2 stocks, 3 stocks and 4 stocks by using the model proposed Takayasu et al. that represents the 4 features well. We investigate whether the combinations of stocks are suitable for a sale of short term or a sale of long term (a long term investment). In the latter half of our paper, we propose a method for a synthetic estimation of both the portfolio risk and the portfolio return by using Game Theory. We investigate whether the combinations of stocks are suitable for a sale of short term or a sale of long term by considering mixed strategies in Nash equilibrium. |
キーワード(和) | |
キーワード(英) | |
資料番号 | AI2006-41 |
発行日 |
研究会情報 | |
研究会 | AI |
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開催期間 | 2007/3/8(から1日開催) |
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講演論文情報詳細 | |
申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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本文の言語 | JPN |
タイトル(和) | ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について(セッション4:市場取引とエージェント,社会システムと知能) |
サブタイトル(和) | |
タイトル(英) | A method for synthetic estimation of risk and return based on Game Theory |
サブタイトル(和) | |
キーワード(1)(和/英) | |
第 1 著者 氏名(和/英) | 松崎 雄大 / Yuudai Matsuzaki |
第 1 著者 所属(和/英) | 北海道情報大学経営情報学部 Hokkaido Information University (business administration and information science) |
第 2 著者 氏名(和/英) | 豊田 規人 / Norihito Toyota |
第 2 著者 所属(和/英) | 北海道情報大学経営情報学部 Hokkaido Information University (business administration and information science) |
発表年月日 | 2007/3/8 |
資料番号 | AI2006-41 |
巻番号(vol) | vol.106 |
号番号(no) | 586 |
ページ範囲 | pp.- |
ページ数 | 8 |
発行日 |