講演名 2007/3/8
ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について(セッション4:市場取引とエージェント,社会システムと知能)
松崎 雄大, 豊田 規人,
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抄録(和) 株価変動の本質的振る舞いは大きく分けると安定,振動減衰,暴落,振動発散の4つに分類出来る.その4つの特徴を良く捉えた高安らのモデルを用いて,2証券ずっ,3証券ずつ,4証券全ての組み合わせでポートフォリオリスク,ポートフォリオリターンを評価した.そして各証券の組み合わせを短期売却か長期売却(長期投資)のどちらに向いているかを分類し考察した.論文の後半ではポートフォリオリスク,ポートフォリオリターンに着目する割合と投資比率の双方をゲーム理論的手法で総合的に判断出来る評価法を提案する.そして混合戦略で,短期売却か長期売却のどちらに向いているかを分類し考察した.
抄録(英) The essential behaviors of stock fluctuations are classified into 4 forms; stable, damped vibration, heavy fall, forced vibration. We estimated the portfolio risk and the portfolio return for every 2 stocks, 3 stocks and 4 stocks by using the model proposed Takayasu et al. that represents the 4 features well. We investigate whether the combinations of stocks are suitable for a sale of short term or a sale of long term (a long term investment). In the latter half of our paper, we propose a method for a synthetic estimation of both the portfolio risk and the portfolio return by using Game Theory. We investigate whether the combinations of stocks are suitable for a sale of short term or a sale of long term by considering mixed strategies in Nash equilibrium.
キーワード(和)
キーワード(英)
資料番号 AI2006-41
発行日

研究会情報
研究会 AI
開催期間 2007/3/8(から1日開催)
開催地(和)
開催地(英)
テーマ(和)
テーマ(英)
委員長氏名(和)
委員長氏名(英)
副委員長氏名(和)
副委員長氏名(英)
幹事氏名(和)
幹事氏名(英)
幹事補佐氏名(和)
幹事補佐氏名(英)

講演論文情報詳細
申込み研究会 Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI)
本文の言語 JPN
タイトル(和) ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について(セッション4:市場取引とエージェント,社会システムと知能)
サブタイトル(和)
タイトル(英) A method for synthetic estimation of risk and return based on Game Theory
サブタイトル(和)
キーワード(1)(和/英)
第 1 著者 氏名(和/英) 松崎 雄大 / Yuudai Matsuzaki
第 1 著者 所属(和/英) 北海道情報大学経営情報学部
Hokkaido Information University (business administration and information science)
第 2 著者 氏名(和/英) 豊田 規人 / Norihito Toyota
第 2 著者 所属(和/英) 北海道情報大学経営情報学部
Hokkaido Information University (business administration and information science)
発表年月日 2007/3/8
資料番号 AI2006-41
巻番号(vol) vol.106
号番号(no) 586
ページ範囲 pp.-
ページ数 8
発行日