| 講演名 | 2007/3/8 ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について(セッション4:市場取引とエージェント,社会システムと知能) 松崎 雄大, 豊田 規人, |
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| 抄録(和) | 株価変動の本質的振る舞いは大きく分けると安定,振動減衰,暴落,振動発散の4つに分類出来る.その4つの特徴を良く捉えた高安らのモデルを用いて,2証券ずっ,3証券ずつ,4証券全ての組み合わせでポートフォリオリスク,ポートフォリオリターンを評価した.そして各証券の組み合わせを短期売却か長期売却(長期投資)のどちらに向いているかを分類し考察した.論文の後半ではポートフォリオリスク,ポートフォリオリターンに着目する割合と投資比率の双方をゲーム理論的手法で総合的に判断出来る評価法を提案する.そして混合戦略で,短期売却か長期売却のどちらに向いているかを分類し考察した. |
| 抄録(英) | The essential behaviors of stock fluctuations are classified into 4 forms; stable, damped vibration, heavy fall, forced vibration. We estimated the portfolio risk and the portfolio return for every 2 stocks, 3 stocks and 4 stocks by using the model proposed Takayasu et al. that represents the 4 features well. We investigate whether the combinations of stocks are suitable for a sale of short term or a sale of long term (a long term investment). In the latter half of our paper, we propose a method for a synthetic estimation of both the portfolio risk and the portfolio return by using Game Theory. We investigate whether the combinations of stocks are suitable for a sale of short term or a sale of long term by considering mixed strategies in Nash equilibrium. |
| キーワード(和) | |
| キーワード(英) | |
| 資料番号 | AI2006-41 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2007/3/8(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について(セッション4:市場取引とエージェント,社会システムと知能) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | A method for synthetic estimation of risk and return based on Game Theory |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 松崎 雄大 / Yuudai Matsuzaki |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 北海道情報大学経営情報学部 Hokkaido Information University (business administration and information science) |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 豊田 規人 / Norihito Toyota |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 北海道情報大学経営情報学部 Hokkaido Information University (business administration and information science) |
| 発表年月日 | 2007/3/8 |
| 資料番号 | AI2006-41 |
| 巻番号（vol） | vol.106 |
| 号番号（no） | 586 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 8 |
| 発行日 | |