| 講演名 | 2007-03-05 ジャンプ過程を含む変動要因により記述される評価関数における時間不変要因によるティル部分制御とその応用 池田 欽一, 時永 祥三, |
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| 抄録(和) | これまで確率的な変動過程により記述される評価関数を最大化する方法が議論されているが,評価関数の確率分布の端(ティル部分)に制約を加えるような制御を論じたものは極めて少ない。本報告では,ジャンプ過程を含む変動要因により記述される評価関数における時間不変要因を用いたティル部分制御とその応用について述べる。まず,基本問題としてシステムの評価関数がジャンプ状の過程が時間的に含まれる変動要因により記述されるモデルを考え,変動要因の影響により評価関数が悪化する場合に時間不変要因の割合を変化させて改善する方法が確率的動的計画法および未定係数法を用いて解けることを用いる。同時に時間が経過したのちの評価関数の近似的な表現を求め,この評価値の最適化において,変動要因の確率分布のティル部分に制約があるように挙動に制約をもうけた場合の最適化を行うことができることを示す。その結果,最適な制御方法として,変動要因を記述するパラメータだけではなく,ティル部分の特性にも依存した線形区分的な制御が有効であることが示される。このような最適化手法を代表的なモデルに適用し,その有効性を確認する。 |
| 抄録(英) | This report deals with the control of tail distribution of evaluation functions described by variables having jump diffusion processes by using the time-invariant variables and its applications. As a basic model, we assume that the evaluation function can be described by using state variables some of which include jump diffusion processes. Then, we show the optimization problem to compensate the bad effect of state variables by changing the weight among variables is reduced to a stochastic dynamics programming which is solved by Lagrangian relaxation method. At the same time, we give an approximate formula for the evaluation function when the time passed, and then show the optimization scheme to control the tail distribution within the restriction. As simulation studies, we show example to impose piecewise linear changing of weights among state variables. |
| キーワード(和) | ジャンプ過程変動 / 確率的動的計画法 / 時間不変要因 / ティル部分制御 |
| キーワード(英) | Jump diffusion processes / stochastic dynamics programming / Control of tail distribution |
| 資料番号 | NLP2006-150 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2007/2/26(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | ジャンプ過程を含む変動要因により記述される評価関数における時間不変要因によるティル部分制御とその応用 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | On the Control of Tail Distribution of Evaluation Functions described by Variables having Jump Diffusion Processes by using the Time-invariant variables and its Applications |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | ジャンプ過程変動 / Jump diffusion processes |
| キーワード(2)（和/英） | 確率的動的計画法 / stochastic dynamics programming |
| キーワード(3)（和/英） | 時間不変要因 / Control of tail distribution |
| キーワード(4)（和/英） | ティル部分制御 |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 池田 欽一 / Yoshikazu IKEDA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 信州大学経済学部 Faculty of Economics, Shinshu University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 発表年月日 | 2007-03-05 |
| 資料番号 | NLP2006-150 |
| 巻番号（vol） | vol.106 |
| 号番号（no） | 573 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |