| 講演名 | 2007-03-14 交換モンテカルロ法における熱浴型交換率の解析 永田 賢二, 渡辺 澄夫, |
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| 抄録(和) | 交換モンテカルロ法は、MCMC法の改良アルゴリズムとして様々な分野でその有効性が示されている。しかしながら、交換モンテカルロ法の数学的な性質は未だ明らかにされていないために、理論的に最適な交換モンテカルロ法の設計法は確立されていない。我々は、先行研究において、任意の確率分布の低温極限におけるメトロポリス型における平均交換率と対称カルバック距離の漸近形を解析的に導出することで両者の関係を明らかにし、最適な温度パラメータの設定法を提案した。本研究では、低温極限における熱浴型における平均交換率の漸近挙動を明らかにし、メトロポリス型との比較により、両者の数学的な性質の相違を明らかにする。 |
| 抄録(英) | The exchange Monte Carlo method is well known as an improved algorithm of Markov Chain Monte Carlo method. Although its effectiveness has been shown in many fields, the mathmatical foundation of exchange Monte Carlo method has not yet been established. In our previous work, we analytically clarify the asymptotic behavior of symmetirized Kullback divergence and exchange ratio for Metropolis type in low temperature limit. In this paper, we analytically charify the asymptotic behavior of the exchange ratio for heat bath type in low temperature limit, and discuss the mathematical property of exchange ratio for Metropolis type and for heat bath type. |
| キーワード(和) | マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 交換モンテカルロ法 / カルバック距離 / 交換率 / 平均交換率 |
| キーワード(英) | Markov Chain Monte Carlo Method / Exchange Monte Carlo Method / Kullback Divergence / Exchange Ratio / Average Exchange Ratio |
| 資料番号 | NC2006-144 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NC |
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| 開催期間 | 2007/3/7(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Neurocomputing (NC) |
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| 本文の言語 | ENG |
| タイトル（和） | 交換モンテカルロ法における熱浴型交換率の解析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Analysis of Exchange Ratio for Heat Bath Type in Exchange Monte Carlo Method |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | マルコフ連鎖モンテカルロ法 / Markov Chain Monte Carlo Method |
| キーワード(2)（和/英） | 交換モンテカルロ法 / Exchange Monte Carlo Method |
| キーワード(3)（和/英） | カルバック距離 / Kullback Divergence |
| キーワード(4)（和/英） | 交換率 / Exchange Ratio |
| キーワード(5)（和/英） | 平均交換率 / Average Exchange Ratio |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 永田 賢二 / Kenji NAGATA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京工業大学総合理工学研究科知能システム科学専攻 Department of Computer Science Tokyo Institute of Technology |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 渡辺 澄夫 / Sumio WATANABE |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 東京工業大学精密工学研究所 PI Lab., Tokyo Institute of Technology |
| 発表年月日 | 2007-03-14 |
| 資料番号 | NC2006-144 |
| 巻番号（vol） | vol.106 |
| 号番号（no） | 588 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |