| 講演名 | 2006-03-21 非線形モデリングの予測精度と時系列の非線形性との関係 原木 大典, 鈴木 智也, 池口 徹, |
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| 抄録(和) | 自然界など複雑なシステムにおいて生成された時系列データを解析及び予測するために、様々な手法が提案されている.その手法の有用性を評価する指標として、平均二乗誤差が用いられることが多い.この指標は、予測値を局所的な1点に定めた時の真値との誤差の平均を評価する.一方、台風の通過予報円のように、今後の状態変化を大域的な視点から予測領域として示すことも重要である.このような予測領域提示の従来法の一つにアンサンブル予測がある.アンサンブル予測とは、複数の近傍群から個別に予測器を構成し、複数の予測値を得ることで、予測領域を算出する手法である.本研究では,予測領域の算出にブートストラップ法を適用することで、アンサンブル予測との予測性能を比較する.さらに、数値シミュレーションにより、効率的な予測領域の算出にはブートストラップ法が非常に有用であることを示す. |
| 抄録(英) | To analyze time series derived from complex systems, several time-series analysis or its prediction methods have been proposed. n the methods, we usually use a normalized root mean square error to evaluate the prediction accuracy. This measure is suitable to evaluate the error between a true point and a predicted point directly. On the other hand, it is also important to predict a region, not as a point, where the future point is included such as forecast of temporal evolution of typhoons. Conventionally, the prediction region was produced by an ensemble prediction, which estimates temporal evolution of an ensemble from several initial values. In this study, we compared the performance of the ensemble prediction and the bootstrap method on the basis of accuracy or efficiency of estimated prediction regions. By several numerical simulations, we reveal advantages of the bootstrap method for nonlinear time series prediction. |
| キーワード(和) | 非線形時系列解析 / 局所線形予測手法 / ブートストラップ法 |
| キーワード(英) | Nonlinear time series analysis / local linear prediction / the bootstrap method |
| 資料番号 | NLP2005-158 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2006/3/14(から1日開催) |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 非線形モデリングの予測精度と時系列の非線形性との関係 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Relation Between Prediction Accuracy of Nonlinear Modeling and Nonlinearity of Time Series |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 非線形時系列解析 / Nonlinear time series analysis |
| キーワード(2)（和/英） | 局所線形予測手法 / local linear prediction |
| キーワード(3)（和/英） | ブートストラップ法 / the bootstrap method |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 原木 大典 / Daisuke HARAKI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 埼玉大学大学院理工学研究科 Graduate School of Science and Engineering, Saitama University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 鈴木 智也 / Tomoya SUZUKI |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 東京電機大学工学部電子工学科 Department of Electronic Engineering |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 池口 徹 / Tohru IKEGUCHI |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 埼玉大学大学院理工学研究科 Graduate School of Science and Engineering, Saitama University |
| 発表年月日 | 2006-03-21 |
| 資料番号 | NLP2005-158 |
| 巻番号（vol） | vol.105 |
| 号番号（no） | 676 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |