| 講演名 | 2006-01-24 特徴的な株価変動区間抽出に基づく相場操縦発見(ビジネスとデータマイニング, <特集>「安全・安心な社会生活の実現に向けた知識の活用とソフトウェア開発支援」及び一般) 下平 剛志, 安藤 晋, 鈴木 英之進, |
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| 抄録(和) | 本論文は, 特徴的な株価変動区間を抽出することにより, 証券市場における不正取引の一種である相場操縦発見を目的とする.不正取引の中でも相場操縦は様々な要因により株価が変動するため特定が特に困難である.われわれは人工的に作成した相場操縦の参照パターンを入力とし, 実データから入力と照合した不正区間を取り出す.入力と実データの相違度計算にDTW(Dynamic Time Warping)を用い, 照合する不正区間を探索する手法を提案することで, 相場操縦発見を試みる. |
| 抄録(英) | In this paper, we address the problem of detecting stock-price manipulation which represent a kind of illegal trade in a stock market by extraction of characteristic stock-price fluctuation zone. Among various kinds of illegal trade, it is specially difficult to discover the stock-price manipulation because stock-price fluctuates according to various factors. We consider reference pattern of stock-price manipulation created artificially as an input, and identify inaccurate zone compared with the input from real data. We try stock-price manipulation discovery by proposing the technique of searching inaccurate zone to compare using DTW (Dynamic Time Warping). |
| キーワード(和) | 相場操縦 / 株価変動 / 特徴的な株価変動区間 / DTW |
| キーワード(英) | stock-price manipulation / stock-price fluctuation / characteristic stock-price fluctuation zone / DTW |
| 資料番号 | KBSE2005-27 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | KBSE |
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| 開催期間 | 2006/1/17(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Knowledge-Based Software Engineering (KBSE) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 特徴的な株価変動区間抽出に基づく相場操縦発見(ビジネスとデータマイニング, <特集>「安全・安心な社会生活の実現に向けた知識の活用とソフトウェア開発支援」及び一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Discovery of Stock-price Manipulation Based on Extraction of Characteristic Stock-price Fluctuation Zone |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 相場操縦 / stock-price manipulation |
| キーワード(2)（和/英） | 株価変動 / stock-price fluctuation |
| キーワード(3)（和/英） | 特徴的な株価変動区間 / characteristic stock-price fluctuation zone |
| キーワード(4)（和/英） | DTW / DTW |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 下平 剛志 / Takeshi SHIMODAIRA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 横浜国立大学大学院工学府 Graduate School of Engineering, Yokohama National University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 安藤 晋 / Shin ANDO |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 横浜国立大学大学院工学研究院 Faculty of Engineering, Yokohama National University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 鈴木 英之進 / Einoshin SUZUKI |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 横浜国立大学大学院工学研究院 Faculty of Engineering, Yokohama National University |
| 発表年月日 | 2006-01-24 |
| 資料番号 | KBSE2005-27 |
| 巻番号（vol） | vol.105 |
| 号番号（no） | 546 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 5 |
| 発行日 | |