| 講演名 | 2005/11/11 複合ニューラルネットワークを用いた円-ドル為替レート予測に関する研究(テーマセッション「ランダムネスと予測～その基礎と応用」及び一般, ランダムネスと予測-その基礎と応用1) 井上 浩孝, 成久 洋之, |
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| 抄録(和) | ニューラルネットワークは時系列予測問題に対して時系列の周期性に依存した大域的な予測が期待できる.しかし, 階層型のようにシンプルなネットワークモデルではデータの急激な変化に対応しきれないという問題点がある.それに対し, 最近傍決定則を用いたローカルモデルは短期的なカオス時系列予測に対して有効であることが知られている.これはローカルモデルの入力が過去に存在するようなパターンならば的確に再現できるからである.そのため, 急激な変化にも対応することができる.しかし, カオス時系列はデータの初期状態に敏感に反応するという特徴を持つため, カオス時系列予測の長期予測は不可能とされている.本研究では, バックプロパゲーション学習を用いた代表的な階層型ニューラルネットワークと, 最近傍決定則を使用した単純なローカルモデルを組み合わせた複合ニューラルネットワークを提案する.この手法の特徴は階層型ニューラルネットワーク及びローカルモデルで単独に予測するよりも長期的な予測が可能になる点にある.これはそれぞれ単独の予測器によって出力された予測値を各予測器の持つ出力特性で補正することにより実現されるものである.本研究では, カオス的時系列であるアメリカドルと日本円の為替レートに適応させて提案手法の有効性を示す. |
| 抄録(英) | We propose an efficient hybrid neural network for chaotic time series prediction. The hybrid neural network is constructed by a traditional feed-forward network, which is learned by using the backpropagation and a local model, which is implemented as a time delay embedding. The feed-forward network performs as the global approximation and the local model works as the local approximation. Experimental results using Yen-Doller Exchange Rate data show that the proposed method can predict the more long term than each of predictors. |
| キーワード(和) | ニューラルネットワーク / ローカルモデル / 円-ドル為替レート予測 / カオス |
| キーワード(英) | Neural Networks / Local Model / Yen-Doller Exchange Rate Prediction / Chaos |
| 資料番号 | NLP2005-64,NC2005-56 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NC |
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| 開催期間 | 2005/11/11(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Neurocomputing (NC) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 複合ニューラルネットワークを用いた円-ドル為替レート予測に関する研究(テーマセッション「ランダムネスと予測～その基礎と応用」及び一般, ランダムネスと予測-その基礎と応用1) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | A Study on Yen-Doller Exchange Rate Prediction Using Hybrid Neural Networks |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | ニューラルネットワーク / Neural Networks |
| キーワード(2)（和/英） | ローカルモデル / Local Model |
| キーワード(3)（和/英） | 円-ドル為替レート予測 / Yen-Doller Exchange Rate Prediction |
| キーワード(4)（和/英） | カオス / Chaos |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 井上 浩孝 / Hirotaka INOUE |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 呉工業高等専門学校電気情報工学科 Department of Electrical Engineering and Information Science, Kure National College of Technology |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 成久 洋之 / Hiroyuki NARIHISA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 岡山理科大学工学部 Faculty of Engineering, Okayama University of Science |
| 発表年月日 | 2005/11/11 |
| 資料番号 | NLP2005-64,NC2005-56 |
| 巻番号（vol） | vol.105 |
| 号番号（no） | 418 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |