講演名 2002/6/27
経路積分法を用いた時系列解析 : 統計的モデルのパラメータ推定
岩崎 唯史,
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抄録(和) ノイズを含んだ時系列データx_nから統計的モデルのパラメータ値を推定する手法を提案する.本手法では,ダイナミカルノイズと測定ノイズという2種類のノイズが系のダイナミクスに与える影響を考慮する.パラメータ値を推定するために,まず,x_nからx_への遷移確率を経路積分法に基づいて算出する.推定量はこの遷移確率を用いた尤度関数を最小にするものとして与えられる.ノイズの存在する力学系に対して本手法を適用し,その有効性を示す.
抄録(英) We present a method to estimate parameters in a statistical model from noisy time series x_n. Influences of two noises to a system dynamics, that is, dynamical noise and measurement noise, are considered in the presented method. In order to estimate the parameters, firstly, we calculate transition probabilities from X_n to X_ on the basis of path integrals. Secondly, the estimators are given by values at which a likelihood function using the transition probabilities is minimized. We apply the presented method to noisy dynamical systems, and numerically find usefulness of the present method.
キーワード(和) 遷移確率 / 経路積分法 / 時系列データ / ノイズ / パラメータ推定
キーワード(英) transition probability / path integrals / time series / noise / estimation of parameters
資料番号 NLP2002-30
発行日

研究会情報
研究会 NLP
開催期間 2002/6/27(から1日開催)
開催地(和)
開催地(英)
テーマ(和)
テーマ(英)
委員長氏名(和)
委員長氏名(英)
副委員長氏名(和)
副委員長氏名(英)
幹事氏名(和)
幹事氏名(英)
幹事補佐氏名(和)
幹事補佐氏名(英)

講演論文情報詳細
申込み研究会 Nonlinear Problems (NLP)
本文の言語 JPN
タイトル(和) 経路積分法を用いた時系列解析 : 統計的モデルのパラメータ推定
サブタイトル(和)
タイトル(英) Time Series Analysis on the Basis of Path Integrals : Estimation of Parameters in Statistical Model
サブタイトル(和)
キーワード(1)(和/英) 遷移確率 / transition probability
キーワード(2)(和/英) 経路積分法 / path integrals
キーワード(3)(和/英) 時系列データ / time series
キーワード(4)(和/英) ノイズ / noise
キーワード(5)(和/英) パラメータ推定 / estimation of parameters
第 1 著者 氏名(和/英) 岩崎 唯史 / Yuishi IWASAKI
第 1 著者 所属(和/英) 茨城大学工学部
Faculty of Engineering, Ibaraki University
発表年月日 2002/6/27
資料番号 NLP2002-30
巻番号(vol) vol.102
号番号(no) 181
ページ範囲 pp.-
ページ数 6
発行日