| 講演名 | 2002/6/27 価格変動と乱流との類似性について 田中 美栄子, 板橋 毅, 宮城 弘守, |
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| 抄録(和) | 現象としては全く異なる為替と乱流の間に非常に似た性質が見られることは興味深いことである。両者はどちらも一定の解像度の範囲でスケール不変性をもつので、このことは自然界に多く見られるスケール不変性からみてさほど不思議ではない。本稿ではこの問題を実データの統計解析に基づいて定量的に扱い、1年分の為替の価格変動をすべて記録したTICKデータと、宮崎大学の15m乱流風洞実験により新しく得られた乱流データの詳細な解析によって、スケール不変性の成立する時空スケールの範囲と乱流の慣性領域との合致、レヴィ安定分布の指数を比較、およびコルモゴロフ理論から導かれるn次モーメントの両事象に対しての整合性を確認した. |
| 抄録(英) | A strong similarity between foreign exchange rates and turbulence, which apparently belong to completely different kind of phenomena. is a highly challenging problem to look into. We have studied this question quantitatively based on substantial amount of statistical analysis of real data, such as the tick data recording all the quotes for one year and the experimental data on highly developed three dimensional uniform, isotropic turbulence newly taken at the fifteen meters long multi-fan-wind-tunnel located in Miyazaki University. We have identified the scaling regions of both data and its relation to the inertial range of the turbulence, indices of Levy Stable Distribution. as well as Kolmogorov scaling of the n-th moments. |
| キーワード(和) | 価格変動 / 乱流 / コルモゴロフスケーリング / レヴィ安定分布 |
| キーワード(英) | Price Fluctuation / Turbulence / Kolmogorov Scaling / Levy Stable Distribution |
| 資料番号 | NLP2002-28 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2002/6/27(から1日開催) |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 価格変動と乱流との類似性について |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | On the Similarity Between Price Fluctuation and Turbulence |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 価格変動 / Price Fluctuation |
| キーワード(2)（和/英） | 乱流 / Turbulence |
| キーワード(3)（和/英） | コルモゴロフスケーリング / Kolmogorov Scaling |
| キーワード(4)（和/英） | レヴィ安定分布 / Levy Stable Distribution |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 田中 美栄子 / Mieko TANAKA-YAMAWAKI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 宮崎大学工学部情報システム工学科 Department of Computer Science and Systems Engineering, Faculty of Engineering, Miyazaki University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 板橋 毅 / Tsuyoshi ITABASHI |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 宮崎大学工学部情報システム工学科 Department of Computer Science and Systems Engineering, Faculty of Engineering, Miyazaki University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 宮城 弘守 / Hiromori Miyagi |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 宮崎大学工学部情報システム工学科 Department of Computer Science and Systems Engineering, Faculty of Engineering, Miyazaki University |
| 発表年月日 | 2002/6/27 |
| 資料番号 | NLP2002-28 |
| 巻番号（vol） | vol.102 |
| 号番号（no） | 181 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 5 |
| 発行日 | |