| 講演名 | 2005-09-16 ジャンプ過程を含む変動要因で記述される確率モデルのImportance Samplingによるティル分布推定とその応用 譚 康融, 岸川 善紀, 時永 祥三, |
|---|---|
| PDFダウンロードページ |  PDFダウンロードページへ |
| 抄録(和) | 本報告では, ジャンプ過程を含む変動要因で記述される確率モデルの, Importance Samplingによるティル分布推定とその応用について述べる.確率分布のティル部分推定の推定の1つの方法であるモンテカルロシミュレーションを適用する場合, 稀な事象を推定する目的でサンプルの有効利用が可能なImportance Samplingを活用する.また, 確率的な変動要因は, 通常のブラウン運動だけではなく, 突発的なジャンプ過程(パルス状の変化)を含むモデルを導入する.解析的な解を得ることは極めて難しいので, 本報告では有限変分(finite difference)による数値解法を用いる.応用例として, 資産運用における最大損失の見積もりであるVaR評価へと適用する. |
| 抄録(英) | This report deals with the estimation of tail distribution of stochastic models including jump diffusion processes by using the Importance Sampling and its applications. In the Monte Carlo simulation which is one of the effective methods to estimate tail distribution, we apply the Importance Sampling to to utilize rare events to improve the result. Even more, we introduce certain jump diffusion processes to model to cope with abrupt changes. The estimation method is applied to the VaR evaluation of financial investment. |
| キーワード(和) | ティル分布推定 / ジャンプ過程 / VaR評価 |
| キーワード(英) | Tail distribution estimation / Importance Sampling / Jump diffusion process / VaR evaluation |
| 資料番号 | CAS2005-47,NLP2005-60 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
|---|---|
| 開催期間 | 2005/9/9(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
| 委員長氏名（英） | |
| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
|---|---|
| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | ジャンプ過程を含む変動要因で記述される確率モデルのImportance Samplingによるティル分布推定とその応用 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Estimation of Tail Distribution of Stochastic Models including Jump Diffusion Processes by using the Importance Sampling and its Applications |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | ティル分布推定 / Tail distribution estimation |
| キーワード(2)（和/英） | ジャンプ過程 / Importance Sampling |
| キーワード(3)（和/英） | VaR評価 / Jump diffusion process |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 譚 康融 / Kangrong TAN |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 久留米大学経済学部 Faculty of Economics, Kurume University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 岸川 善紀 / Yoshinori KISHIKAWA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 秋田県立大学システム科学技術学部 Faculty of System Science and Technology, Akita Prefectural University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 発表年月日 | 2005-09-16 |
| 資料番号 | CAS2005-47,NLP2005-60 |
| 巻番号（vol） | vol.105 |
| 号番号（no） | 277 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 5 |
| 発行日 | |