| 講演名 | 2005-09-16 経済時系列のフラクタル補間法 千葉 隆司, 松葉 育雄, |
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| 抄録(和) | 各種解析のために, 日々刻々と記録される計測値が存在する.それらは, 機械的な要因その他で欠損値がやむを得ず発生する場合がある.このとき, データの相関性を保持するために欠損値を補間する必要がある.自己回帰モデルなどの方法で補間が行われてきているが, 必ずしも相関性を維持したまま補間できるとは限らない.そこで本稿では, 欠測値の補正に関する補間値の生成方法について, フラクタル次元を用いた方法を提案する.そしてその応用例として金融・経済分野を対象とする.経済時系列は, カオス性を有することがよく知られている.カオスにはフラクタル構造が存在し, このフラクタル性に則った方法で補間値を生成することにより, より解析上有利な時系列を生成できるだろう. |
| 抄録(英) | The measured values recorded every day are available for various analyses. The missing value might be unavoidably generated in them the mechanical factor. In this case, it is necessary to interpolate the missing value to maintain the correlation of data. It is possible not to necessarily interpolate it though the interpolation has been done by the method of the auto-regressive model etc. with the correlation maintained. Then, it proposes the method of using the fractal dimension about the method of generating the interpolation value concerning the correction of the missing data in this text. And, finance and economic categories are targeted as the application example. It is known well that an economic time series has chaos. Chaos includes fractal, and better time series might be generated in the method of following to this fractal. |
| キーワード(和) | 時系列 / 補間法 / フラクタル次元 / 経済 |
| キーワード(英) | Time series data / Interpolation / Fractal dimension / Finance |
| 資料番号 | CAS2005-37,NLP2005-50 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2005/9/9(から1日開催) |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 経済時系列のフラクタル補間法 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Interpolation Financial Time Series using Fractal Dimension |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 時系列 / Time series data |
| キーワード(2)（和/英） | 補間法 / Interpolation |
| キーワード(3)（和/英） | フラクタル次元 / Fractal dimension |
| キーワード(4)（和/英） | 経済 / Finance |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 千葉 隆司 / Ryuji Chiba |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 千葉大学大学院自然科学研究科知能情報工学専攻 Graduate School of Science and Technology, Chiba University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 松葉 育雄 / Ikuo Matsuba |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 千葉大学工学部情報画像工学科 Department of Information and Image Science, Faculty of Technology, Chiba University |
| 発表年月日 | 2005-09-16 |
| 資料番号 | CAS2005-37,NLP2005-50 |
| 巻番号（vol） | vol.105 |
| 号番号（no） | 277 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |