| 講演名 | 2005-03-15 遺伝的プログラミングによる関数近似を用いたモンテカルロフィルタ法による非定常時系列からの状態推定とその応用(ネットワークプロセッサ, 通信のための信号処理, 符号理論, 一般) 池田 欽一, 時永 祥三, |
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| 抄録(和) | 本報告では, モンテカルロフィルタ法により非定常時系列から内部状態を推定する課題において, 時系列生成システム(ダイナミックス)を遺伝的プログラミング(Genetic Programming : GP)により近似し, 実際的な時系列への適用へと応用する方法を示す。GPより状態方程式の形状を推定しながら, 同時にモンテカルロフィルタ法による内部状態推定を進める。更に, この手法による推定の精密化をはかるためシステムノイズの確率密度関数を直接近似する問題に適用を試みる。応用例として既知の状態方程式から生成された時系列からの状態推定問題と実際の時系列からの変動要因の抽出を示す。 |
| 抄録(英) | This report deals with the state estimation from non-stationary time series based on the functional approximation using the Genetic Programming and Monte-Carlo filters. The GP method is applied to approximate the state space models, and simultaneously the states are estimated by using the Monte Carlo filters. The approximation using the GP is further extended to approximate the probability functions for generating system noise. As applications, we show the estimation of state space models using the artificially generated time series, and also the state estimation of the real data (the stock price). |
| キーワード(和) | 遺伝的プログラミング / モンテカルロフィルタ / システムモデル推定 |
| キーワード(英) | Genetic Programming / Monte-Carlo filter / approximate the state space models |
| 資料番号 | CAS2004-104,SIP2004-147,CS2004-240 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | CS |
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| 開催期間 | 2005/3/8(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Communication Systems (CS) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 遺伝的プログラミングによる関数近似を用いたモンテカルロフィルタ法による非定常時系列からの状態推定とその応用(ネットワークプロセッサ, 通信のための信号処理, 符号理論, 一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | State Estimation from Non-stationary Time Series based on the Functional Approximation using the Genetic Programming and Monte-Carlo Filters and its Applications |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 遺伝的プログラミング / Genetic Programming |
| キーワード(2)（和/英） | モンテカルロフィルタ / Monte-Carlo filter |
| キーワード(3)（和/英） | システムモデル推定 / approximate the state space models |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 池田 欽一 / Yoshikazu IKEDA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 信州大学経済学部 Faculty of Economics, Shinshu University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 時永 祥三 / Shozo TOKINAGA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 九州大学大学院経済学研究院経済工学部門 Graduate School of Economics, Kyushu University |
| 発表年月日 | 2005-03-15 |
| 資料番号 | CAS2004-104,SIP2004-147,CS2004-240 |
| 巻番号（vol） | vol.104 |
| 号番号（no） | 721 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |