| 講演名 | 2005/3/8 注文分布が投資収益と約定率に与える影響分析(社会システムと知能(社会システムと創発), 「社会システムにおける知能」及び一般) 山本 真吾, 和田 志保美, 川越 敏司, |
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| 抄録(和) | 人工市場研究において注文数量の分布は指数分布に従うことが報告されているが、注文数量の分布の違いが収益率(RI)と約定率(CR)にどのような影響を与えているかは研究されてこなかった。本研究では人工市場U-Martを用いて数量分布の違いがもたらすRIとCRを、現物価格の時系列情報ごとに比較した。その結果、どのような注文数量の分布においても、RIが上昇するとCRが低下することがわかった。また、注文数量の分布が定数の時に他の分布と比較して高いRIが観察された。これらの結果から、どのような注文数量決定戦略が有益であるか、またどのような注文数量の分布が市場の効率性を高めるかについて更なる研究の必要性が示唆される。 |
| 抄録(英) | Although, in a market study, the distribution of orders follows exponential distribution is reported, researchers rarely questioned about how differences among order distribution affect the rate of investment returns (RI) and contract rate (CR). In this study, we compared several order distributions using U-mart, an artificial market simulation system. We also controlled time series of spot price data and mean of the distribution in our experiment. We found a general tendency that for high value of mean, RI increases, while CR decreases. As to RI, rather a little bit surprising, constant outperforms the other distributions. These results may suggest further study about which quantity management strategy is profitable and which kind of order distribution can improve market efficiency. |
| キーワード(和) | 人工市場 / 注文数量 / 投資収益 / 約定率 |
| キーワード(英) | Artificial Market / U-Mart / Order Volume / Investment Return / Ctract Rate |
| 資料番号 | AI2004-88 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2005/3/8(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 注文分布が投資収益と約定率に与える影響分析(社会システムと知能(社会システムと創発), 「社会システムにおける知能」及び一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | How Do Differences among Order Distributions Affect The Rate of Investment Returns and Contract Rate |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 人工市場 / Artificial Market |
| キーワード(2)（和/英） | 注文数量 / U-Mart |
| キーワード(3)（和/英） | 投資収益 / Order Volume |
| キーワード(4)（和/英） | 約定率 / Investment Return |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 山本 真吾 / Shingo YAMAMOTO |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 公立はこだて未来大学システム情報科学部複雑系科学科 Future University-Hakodate, Department of Complex Systems |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 和田 志保美 / Shihomi WADA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 公立はこだて未来大学大学院システム情報科学研究科 Future University-Hakodate, Graduate School Systems Information Science |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 川越 敏司 / Toshiji KAWAGOE |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 公立はこだて未来大学システム情報科学部複雑系科学科 Future University-Hakodate, Department of Complex Systems |
| 発表年月日 | 2005/3/8 |
| 資料番号 | AI2004-88 |
| 巻番号（vol） | vol.104 |
| 号番号（no） | 727 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 5 |
| 発行日 | |