| 講演名 | 1998/5/14 経済モデルのシミュレーションとその時系列解析 田中 美栄子, 田伏 正佳, |
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| 抄録(和) | 景気循環のように動的な現象を記述することのできる非線形経済学の可能性を探るため、定数タイムラグと正のフィードバックをもつ経済モデルをシミュレーションで扱ったところ、タイムラグの小さいとき平均価格が長い振動期を経たあとで急激な崩壊をおこすという現象が見られた。この平均価格に対し、パワースペクトル、相関次元、局所的な最大リアプノフ指数を計算した。その結果、振動期のパワースペクトルはランダムウオークと同じ逆自乗則に従い、また最大リアプノフ指数は非常に小さな正の値をとることにより非常に弱いカオス時系列となっていることがわかった。モデルのパラメータ領域によっては崩壊が非常に早い時期に起こるものがあるが、その様相を調べるのに有用な大域的な変数が有用であることについても述べる。 |
| 抄録(英) | We have analyzed the time series which appeared as the average price in a dynamical model of trading agents, equipped with the constant time-lag and the positive feedback property. We considered this model in an attempt of understand dynamical phenomena such as trade cycles where the conventional economic theory based on the equilibrium theory breaks down and a new nonlinear economics is called for. The average price in this model show periodic-like oscillation initially then suddenly goes to a random-like oscillation for appropriate parameters. To investigate this phenomenon, we analyze the time series by power spectra, correlation dimensions and the largest Lyapuov exponents. We also discuss a mechanism of price change by using global variables. |
| キーワード(和) | 非線形経済学 / 時系列解析 / カオス / 相関次元 / 最大リアプノフ指数 |
| キーワード(英) | Nonlinear Economics / Time Series Analysis / Chaos / Correlation Dimension / Lyapunov Exponent |
| 資料番号 | |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 1998/5/14(から1日開催) |
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| 開催地（英） | |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 経済モデルのシミュレーションとその時系列解析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | A Dynamical Model of the Economic System : Simulation and its Time Series Analysis |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 非線形経済学 / Nonlinear Economics |
| キーワード(2)（和/英） | 時系列解析 / Time Series Analysis |
| キーワード(3)（和/英） | カオス / Chaos |
| キーワード(4)（和/英） | 相関次元 / Correlation Dimension |
| キーワード(5)（和/英） | 最大リアプノフ指数 / Lyapunov Exponent |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 田中 美栄子 / Mieko TANAKA-YAMAWAKI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 宮崎大学工学部 Faculty of Engineering, Miyazaki University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 田伏 正佳 / Masayoshi TABUSE |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 宮崎大学工学部 Faculty of Engineering, Miyazaki University |
| 発表年月日 | 1998/5/14 |
| 資料番号 | |
| 巻番号（vol） | vol.98 |
| 号番号（no） | 44 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 7 |
| 発行日 | |