| 講演名 | 1996/7/26 逐次相関関数 平野 隆之, |
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| 抄録(和) | 非定常相互相関関数を求めるため基礎となる瞬時相互相関関数に、高次指数平滑法を用いる逐次相互相関関数および逐次相互相関係数を提案する。従来の相関関数法に比べ、相関値の推移が滑らかになり、相関関数の変化を素早く、適確に捉えることが可能となり、オンラインの使用に適している。数値シミュレーションにより、提案手法が相関関数の変化の検出および雑音の除去の点で優れていること、また、妥当な指数平滑法の次数と平滑化定数を組み合わせが存在することを明らかにする。最後に、経済現象の実データを用いて、提案手法が相互相関関数の変動検出を適確に捉えることを示す。 |
| 抄録(英) | A Sequential method for the cross-correlation function has been presented in this paper. This method employs a higher order exponential smoothing method for obtaining cross-correlation sequentially from the instantaneous cross-correlation function which is the integrand of the ordinary cross-correlation function. This makes it possible to detect nonstationary viriations of the cross-correlation function faster and more accurately in comparison with the ordinary cross-correlation Because noise can be eliminated successfully, the transition process of the cross-correlation function value gets so smoother that can be useful to find the variation visually. Numerical simulation has shown there are some appropriate pairs of the smoothing constant an the order of the smoothing method to detect the cross-correlation function variations and to eliminate noise. This proposed method has been applied to actual economic data to detect cross-correlation function variations more effectively. |
| キーワード(和) | 相互相関関数 / 指数平滑法 / 非定常相関 / オンライン |
| キーワード(英) | cross-correlation / exponential smoothing method / nonstationary correlation / on-line |
| 資料番号 | DSP96-64,SST96-46,CS96-64 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | DSP |
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| 開催期間 | 1996/7/26(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Digital Signal Processing (DSP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 逐次相関関数 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | A Sequential Cross-correlation Using Higher Order Exponential Smoothing for Detecting Nonstationarity of Cross-correlation |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 相互相関関数 / cross-correlation |
| キーワード(2)（和/英） | 指数平滑法 / exponential smoothing method |
| キーワード(3)（和/英） | 非定常相関 / nonstationary correlation |
| キーワード(4)（和/英） | オンライン / on-line |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 平野 隆之 / Takayuki HIRANO |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京工業大学社会理工学研究科経営工学専攻 Department of Industrial Engineering and Management,Graduate School of Decision Science and Technology,Tokyo Institute of Technology |
| 発表年月日 | 1996/7/26 |
| 資料番号 | DSP96-64,SST96-46,CS96-64 |
| 巻番号（vol） | vol.96 |
| 号番号（no） | 183 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |