| 講演名 | 1996/1/20 時系列データにおけるフラクタル次元の解析 高橋 朋一, 長坂 建二, |
|---|---|
| PDFダウンロードページ | PDFダウンロードページへ |
| 抄録(和) | 日々変動している株価の変動曲線は複雑な動きをしており,時間の取り方を年,月,日,時間,分,秒のような色々な時間で取った場合,どの場合においても同じような変動曲線を描いていることより,株価の変動曲線は自己相似になっている.以上のことより,我々は,株価の変動曲線はフラクタル構造を持っていると仮定することができる.そして,フラクタル次元を解析するにあたって,いくつかの方法を用いて解析を行い,株価の変動曲線が実際にフラクタル構造を持つかどうか検討する.またκで粗視化を行った時にκの体がフラクタル次元を求める際にどれくらいの大きさまで有効性を持っているのかを調べる. |
| 抄録(英) | This note describes seberal estimation method of fractal dimension and investigate the validity of the interval time κ. We assume certain fractal structure in stock prices. We propose new three mathods to estimate fractal dimension. And we analyze the data solved several estimation methods to use regression analysis. When we solve the interval time κ that the squares error is minimum, the κ is the valid value of interval time. Simulation results was confirm the fractal-structure assumption by all methods. And we see that our methods is superior to the other methods for this time series of stock prices. |
| キーワード(和) | フラクタル次元 / 回帰直線 / 粗視化の大きさ |
| キーワード(英) | Fractal Dimension / Line-segment regression / Interval time |
| 資料番号 | IT95-49 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | IT |
|---|---|
| 開催期間 | 1996/1/20(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
| 委員長氏名（英） | |
| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Information Theory (IT) |
|---|---|
| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 時系列データにおけるフラクタル次元の解析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Analyzation of Fractal Dimension for Time Series |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | フラクタル次元 / Fractal Dimension |
| キーワード(2)（和/英） | 回帰直線 / Line-segment regression |
| キーワード(3)（和/英） | 粗視化の大きさ / Interval time |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 高橋 朋一 / Tomokazu TAKAHASHI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 法政大学大学院工学研究科システム工学専攻 Hosei Univ.,Grad.school,Eng. Divieion, System Eng., |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 長坂 建二 / Kenji NAGASAKA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 法政大学工学部システム制御工学科 Dept.of System & Control.Eng.,College of Eng.,Hosei Univ. |
| 発表年月日 | 1996/1/20 |
| 資料番号 | IT95-49 |
| 巻番号（vol） | vol.95 |
| 号番号（no） | 474 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |