| 講演名 | 2002/1/3 エージェント群のグループ構造を利用した市場モデルの構築と解析 原 章, 荻野 慎太郎, 長尾 智晴, |
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| 抄録(和) | 本研究では, 実際の市場の株価変動に類似した変動を示す人工市場を進化的に構築し, その市場内の投資家群の行動の解析により株価変動メカニズムの解明を目指すという逆問題アプローチを行う.本研究では, エージェント群の取引により生じる株価変動の統計量が, 実際の市場の変動に類似するように市場の最適化を行う, 市場の効率的な最適化と解析のため, 筆者らが先に提案した自動グループ構成手法ADGを用いた.実験により, 実際の株価変動に見られる二乗変化率の自己相関が高い点や変化率の分布が高い頂点・厚い裾野を示す点について解析を行った. |
| 抄録(英) | With the aim of analyzing the mechanism of the stock price change, we construct an artificial stock market. The market is optimized by using a Genetic Programming so that the change of its stock price resembles that of "real" stock market statistically. In order to perform an efficient optimization and to analyze agents' behavior easily, we use ADG; Automatically Defind Groups previously proposed by the authors. In real market, the squares of change rates have high correlation, and the distribution of change rates shows high peak and fat tail. We examined the interaction of agents which causes complex changes like the real market. |
| キーワード(和) | 人工市場 / マルチエージェントシステム / 遺伝的プログラミング |
| キーワード(英) | artificial market / multiagent system / genetic programming |
| 資料番号 | AI2001-73 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2002/1/3(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | エージェント群のグループ構造を利用した市場モデルの構築と解析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Construction and analysis of market model by use of agents' group structure |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 人工市場 / artificial market |
| キーワード(2)（和/英） | マルチエージェントシステム / multiagent system |
| キーワード(3)（和/英） | 遺伝的プログラミング / genetic programming |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 原 章 / Akira HARA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京工業大学大学院物理情報システム創造専攻 Department of Information Processing, Tokyo Institute of Technology |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 荻野 慎太郎 / Shintaro OGINO |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 横浜国立大学大学院環境情報学府 Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 長尾 智晴 / Tomoharu NAGAO |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 横浜国立大学大学院環境情報学府 Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University |
| 発表年月日 | 2002/1/3 |
| 資料番号 | AI2001-73 |
| 巻番号（vol） | vol.101 |
| 号番号（no） | 536 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 8 |
| 発行日 | |