| 講演名 | 2002/1/2 人工市場と現実の市場 中島 義裕, |
|---|---|
| PDFダウンロードページ | PDFダウンロードページへ |
| 抄録(和) | 現実の市場はどの程度確率過程や決定論的カオスとは異なる動きをしているのかを検証した.現物市場と先物市場の両方の価格情報が入手できた46銘柄92種のデータについて分析した.相関次元分析と変動幅の分布の正規分布からの乖離幅との二つの指標を元に調べた結果, 現実の価格変動は一般に確率過程でも決定論的カオスでもないという性質を持っている事がわかった.更に, この二つの分析方法でランダム・ウォークからの距離を数値化した所, 同銘柄の現物と先物価格の間には相関がある事, また同じ時系列で二つの分析方法の結果を比べたとき, その間には相関が無い事が明らかになった. |
| 抄録(英) | I research how distance time series obtained from real market differ from stochastic process and deterministic chaos. These are data of stock markets, foreign exchange markets, commodity exchange markets and their futures. The data are the closing price or point of each day. I calculate correlation dimension and distribution of volatility of them. The result of this analysis is that fluctuations of actual market generally show non-linearity without few exceptions. Distributions of volatility and correlation dimensions of obtained data both far from the value that is expected if the fluctuations are random walk. |
| キーワード(和) | 相関次元分析 / 経済物理学 / ランダム・ウォーク / ファットテール |
| キーワード(英) | Correlation Dimension / Econophyics / Random Walk Hypothesis / Fat Tail |
| 資料番号 | 2001-AI-65 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
|---|---|
| 開催期間 | 2002/1/2(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
| 開催地（英） | |
| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
| 委員長氏名（英） | |
| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
|---|---|
| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 人工市場と現実の市場 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Artificial market and Real Market |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 相関次元分析 / Correlation Dimension |
| キーワード(2)（和/英） | 経済物理学 / Econophyics |
| キーワード(3)（和/英） | ランダム・ウォーク / Random Walk Hypothesis |
| キーワード(4)（和/英） | ファットテール / Fat Tail |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 中島 義裕 / Yoshihiro NAKAJIMA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 大阪市立大学 Graduate School of Economics, Osaka City University |
| 発表年月日 | 2002/1/2 |
| 資料番号 | 2001-AI-65 |
| 巻番号（vol） | vol.101 |
| 号番号（no） | 535 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 7 |
| 発行日 | |