| 講演名 | 2002/1/2 人工市場における市場の複雑さの発展の分析 和泉 潔, |
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| 抄録(和) | 本研究は, 効率的市場仮説を, 市場参加者個人の予測方式の複雑さと市場価格の挙動の複雑さの関係という新しい視点から捕らえ直し, 人工市場モデルを用いたシミュレーション結果から, 仮説の検討を行った.その結果, 今までの効率的市場仮説と異なる以下の2点を見つけた.(a)市場の複雑さは個人の複雑さとともに変化する.(b)市場参加者が予測次元を上げていっても, 市場価格の挙動の構造は消えずに, 最終的には構造は存在するが完全に把握することのできない状態になった. |
| 抄録(英) | In this study we rethought efficient market hypothesis from a viewpoint of complexity of market participants' prediction methods and market price's dynamics, and examined the hypothesis using simulation results of our artificial market model. As a result, we found the two difference from the hypothesis. (a) Complexity of markets was not fixed, but changed with complexity of agents. (b) When agents increased the complexity of their prediction methods, structure of dynamic patterns of market price didn't disappear, but it can't be described by equation of any dimensions. |
| キーワード(和) | 人工市場 / 複雑さ / 効率的市場仮説 / 金融市場 / 相関次元分析 |
| キーワード(英) | Artificial Market / Complexity / Efficient Market Hypothesis / Financial Market / Correlation Dimension Analysis |
| 資料番号 | 2001-AI-64 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2002/1/2(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | ENG |
| タイトル（和） | 人工市場における市場の複雑さの発展の分析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Analysis of Development of Market Complexity in an Artificial Market |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 人工市場 / Artificial Market |
| キーワード(2)（和/英） | 複雑さ / Complexity |
| キーワード(3)（和/英） | 効率的市場仮説 / Efficient Market Hypothesis |
| キーワード(4)（和/英） | 金融市場 / Financial Market |
| キーワード(5)（和/英） | 相関次元分析 / Correlation Dimension Analysis |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 和泉 潔 / Kiyosi IZUMI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 産業技術総合研究所サイバーアシスト研究センター, 科技団さきがけ Cyber Assist Research Center, AIST and PREST, JST |
| 発表年月日 | 2002/1/2 |
| 資料番号 | 2001-AI-64 |
| 巻番号（vol） | vol.101 |
| 号番号（no） | 535 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 8 |
| 発行日 | |