| 講演名 | 2001/1/4 株価変動は予想外か 中島 義裕, |
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| 抄録(和) | 不確実な事象を説明する際に確率と決定論的カオスの二つの数学的ツールを用いたモデルが考えられてきた。一方で不確実である理由としては、(1)対象自体が不確実さを内包しているから。と(2)観測の精度が不十分であるから。の二つが上げられる。先の数学的ツールは両方とも(2)による不確実さを示しており、また内部観測が主張しているように生命システムは(1)の不確実さを持つ。相関次元分析を中心とした株価の実証分析とモデルの比較分析を行った。その結果、株価変動は(1)の不確実性を持つ事、そして生命システムとして提案されているモデルが同様の性質を持つことがわかった。 |
| 抄録(英) | When we explain unexpected phenomena, we have been proposed models using two kinds of mathematical tool.They are stochastics and deterministic chaos.On the other hand, the cause of unexpectedness can be mensioned(1)the object itself involves unexpectedness, and(2)the precision of mesurment is insufficient.The two mathematical tool describe the unexpectedness(2), and as Study of Internal Measurment assarts living systems have that of(1).Mainly using correlation dimension analysis, stock price are investigated then compared with some models of them.As the result, the time series of stock price show unexpectedness of(1)and the model proposed as a life system has the same property of stock price. |
| キーワード(和) | 株価 / 予想外 / 内部観測 / 相関次元分析 |
| キーワード(英) | Stock Price / Unexpected / Internal Measurment / Correlation Dimension |
| 資料番号 | AI2000-62 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2001/1/4(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 株価変動は予想外か |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Are Fluctuation in Stock Price Unexpected? |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 株価 / Stock Price |
| キーワード(2)（和/英） | 予想外 / Unexpected |
| キーワード(3)（和/英） | 内部観測 / Internal Measurment |
| キーワード(4)（和/英） | 相関次元分析 / Correlation Dimension |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 中島 義裕 / Yoshihiro Nakajima |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 京都産業大学経済学部 日本学術振興会 Faculty of Economics, Kyoto Sangyo University, JSPS |
| 発表年月日 | 2001/1/4 |
| 資料番号 | AI2000-62 |
| 巻番号（vol） | vol.100 |
| 号番号（no） | 530 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |