| 講演名 | 1999/1/12 外国為替市場における創発的現象 : 人工市場アプローチによる解析 和泉 潔, 植田 一博, |
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| 抄録(和) | 本研究は人工市場アプローチという新しいエージェントベースの外国為替市場研究のアプローチを提唱した.本アプローチにより既存の理論ではうまく説明できなかった現実の市場で見られるいくつかの創発的現象を解明することができた.本アプローチは実際の市場のフィールドワーク, マルチエージェントモデルの構築, 市場のコンピュータシミュレーションから成り立っている.シミュレーションの結果より創発的現象は予想の多様性の相転移という概念で説明できることが分かった.本アプローチはフィールドワークとマルチエージェントモデルを結合し, 市場のミクロ-マクロの関係を定量的に説明することができた. |
| 抄録(英) | In this study, an artificial market approach, which is a new agent-based approach to investigate foreign exchange markets, is proposed. Using this approach, three emergent phenomena of markets were explained. First, in order to investigate the learning patterns of actual dealers, we held an interview with a dealer. Second, based on the field data acquired, we constructed a multiagent model of a market using genetic algorithms. Finally, the emergent phenomena of markets were analyzed using the simulation results of the model. The results showed that the interaction between the agents' forecasts and the relationship of demand and supply caused the phase transition of forecast variety. The three emergent phenomena were explained by the phase transition. This approach, therefore, integrates the fieldwork and the multiagent model, and provide quantitative explanation of the micro-macro relation in markets. |
| キーワード(和) | 複雑系 / 創発的現象 / 人工市場アプローチ / マルチエージェント / モデル |
| キーワード(英) | complex systems / emergent phenomena / artificial market approach / multiagent model |
| 資料番号 | AI98-68 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 1999/1/12(から1日開催) |
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| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 外国為替市場における創発的現象 : 人工市場アプローチによる解析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Emergent Phenomena in Markets : Analysis Based on an Artificial Market Approach |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 複雑系 / complex systems |
| キーワード(2)（和/英） | 創発的現象 / emergent phenomena |
| キーワード(3)（和/英） | 人工市場アプローチ / artificial market approach |
| キーワード(4)（和/英） | マルチエージェント / multiagent model |
| キーワード(5)（和/英） | モデル |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 和泉 潔 / Kiyoshi IZUMI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 電子技術総合研究所情報科学部 Information Science Div., ETL |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 植田 一博 / Kazuhiro UEDA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 Dept. of General Systems Studies University of Tokyo |
| 発表年月日 | 1999/1/12 |
| 資料番号 | AI98-68 |
| 巻番号（vol） | vol.98 |
| 号番号（no） | 499 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 8 |
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