| 講演名 | 1998/1/23 人工株式市場と経済学 秋永 利明, 高階 知巳, |
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| 抄録(和) | 人工株式市場は、計算機内に作られた、自律的なエージェントからなる仮想株式取引所である。そこでは、パラメータの設定次第で盛んに株式の交換がなされ、暴騰暴落がしばしば起こる。この二つは現実の株式市場の大きな特徴である。しかし、標準的理論経済モデルではこの特徴が上手く説明できない。ここでいう標準モデルとは、合理的期待に基づく均質な個人を前提とした効率市場モデルを指す。この論文では、シミュレーションという経済学においては新奇な手法が、理論経済学のなかでどのような意義を持ち、今の時点でいかなる貢献をしているのかを解説する。また、Santa Fe研究所の実験に対する追試として行った、我々のシミュレーション結果をあわせて報告する。 |
| 抄録(英) | An artificial stock market is a virtual stock exchange in a computer, which consists of autonomous agents. This market records high transaction volume and often shows bubbles and crashes, if we choose appropriate parameter values. Both phenomena are salient features in a real stock market. However a standard economic model based on an efficient market, which consists of homogeneous agents who have rational expectation, is awkward about these phenomena. We argue the method of simulation, which is only a newcomer in economics, in a methodological context. We also report our own simulation result to confirm the report by the Santa Fe Institute. |
| キーワード(和) | 複雑系 / 株式市場シミュレーション / 効率市場仮説 / 限定合理性 / 合理的期待 / マルチエージェント |
| キーワード(英) | complex system / stock market simulation / bounded rationality / efficient market / rational expectation / mutiagent system |
| 資料番号 | AI97-71 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 1998/1/23(から1日開催) |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 人工株式市場と経済学 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | A Method of Stock Market Simulation in Economics |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 複雑系 / complex system |
| キーワード(2)（和/英） | 株式市場シミュレーション / stock market simulation |
| キーワード(3)（和/英） | 効率市場仮説 / bounded rationality |
| キーワード(4)（和/英） | 限定合理性 / efficient market |
| キーワード(5)（和/英） | 合理的期待 / rational expectation |
| キーワード(6)（和/英） | マルチエージェント / mutiagent system |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 秋永 利明 / Toshiaki AKINAGA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 慶應義塾大学大学院経済学研究科:慶應義塾大学経済学部研究助手 Research Assistant of Keio University, Department of Economics:Graduate School of Economics, Keio University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 高階 知巳 / Tomomi TAKASHINA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 電気通信大学大学院電気通信学研究科:日本学術振興会特別研究員 JSPS Research Fellow:Graduate School of Electro-Communications, The University of Electro-Communications |
| 発表年月日 | 1998/1/23 |
| 資料番号 | AI97-71 |
| 巻番号（vol） | vol.97 |
| 号番号（no） | 499 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 8 |
| 発行日 | |