| 講演名 | 2003/9/2 ディジタルフィルターとニューラルネットワークを用いた経済時系列データの予測(一般セッション(6))(データマイニングとパターン認識・メディア理解) 齊藤 進, 神田 晋太郎, |
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| 抄録(和) | FIRディジタルフィルターとニューラルネットワークを用いて、短時間の変動を無視することなく経済時系列データを予測することを試みた。日経平均株価を101段FIRバンドパスフィルタで5つの周波数帯に分解した。それぞれのデータはニューラルネットワークで学習、予測した。その際、過去20日のデータを入力し、10日先のデータを予測する。それらの予測値を合成し最終的な予測値を得る。最終的に予測されたものは比較的よい結果を示した。 |
| 抄録(英) | The approach to predict time series without neglecting the fluctuation in a short period is tried by using a digital FIR filter and a neural network. The differential waveform of the Nikkei average closing price is filtered by the FIR band-pass filter of 101 length. It is filtered into the five frequency bands. The each filtered waveform is learned and forecasted by the neural network. The neural network of the back propagation method is adopted in the learning the waveform. By inputting the data of 20 days hi the past, the prediction of 10 days ahead is carried out. After learning the time series of each frequency band by the neural network, the predicted data for each frequency band are obtained. The predicted waveforms of each frequency band are synthesized to obtain a final forecast. The waveform can be forecasted well as a whole. |
| キーワード(和) | ディジタルフィルター / FIR / ニューラルネットワーク / 経済時系列データ / 予測 |
| キーワード(英) | Digital filter / FIR / Neural network / Financial time series / forecasting |
| 資料番号 | PRMU2003-108 |
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| 研究会情報 | |
| 研究会 | PRMU |
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| 開催期間 | 2003/9/2(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Pattern Recognition and Media Understanding (PRMU) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | ディジタルフィルターとニューラルネットワークを用いた経済時系列データの予測(一般セッション(6))(データマイニングとパターン認識・メディア理解) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Forecasting of Financial Time Series by a Digital Filter and a Neural-Network |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | ディジタルフィルター / Digital filter |
| キーワード(2)（和/英） | FIR / FIR |
| キーワード(3)（和/英） | ニューラルネットワーク / Neural network |
| キーワード(4)（和/英） | 経済時系列データ / Financial time series |
| キーワード(5)（和/英） | 予測 / forecasting |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 齊藤 進 / Susumu Saito |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京理科大学経営学部 School of Management / |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 神田 晋太郎 / Shintaro Kanda |
| 第 2 著者 所属（和/英） | (株)日立情報システム |
| 発表年月日 | 2003/9/2 |
| 資料番号 | PRMU2003-108 |
| 巻番号（vol） | vol.103 |
| 号番号（no） | 296 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |