| 講演名 | 2003/1/27 自己回帰・カオス合成モデルによる時系列予測 安居 吉典, 河口 万由香, 田中 章, 宮腰 政明, |
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| 抄録(和) | 時系列予測手法として代表的なものに,周期性の強い時系列を対象とした統計モデルによる線形予測と,カオス性の強い時系列を対象とした状態空間モデルによる決定論的非線形予測がある.本論文では,これらのモデルを組み合わせた新しい時系列予測手法を提案する.具体的には,観測時系列に自己回帰モデルをあてはめたときの残差時系列に状態空間の位相構造が保存されることを示す.更に,この残差時系列に状態空間モデルを適用し,それぞれのモデルの予測値から観測時系列の予測値を算出する手法を提案する.周期性とカオス性の両方の性質をもつ時系列に対する予測精度の評価実験により,提案手法の有効性を示す. |
| 抄録(英) | Typically, there are linear prediction methods based on the statistical model for periodic time series, and deterministic nonlinear prediction methods based on the state-space model for chaotic time series. In this paper, a new prediction method which combined them is proposed. Specifically, it is proved that the error time series generated with the application of the autoregressive model to the observed time series includes the topological structure of the state-space. The state-space model is applied to it, and then the required prediction value is calculated, using the prediction value of each model. The validity of the proposed method is shown as a result of the evaluation experiment for periodic and chaotic time series. |
| キーワード(和) | 統計モデル / 状態空間モデル / 埋め込み定理 / 時系列予測 / カオス |
| キーワード(英) | statistical model / state-space model / embedding theorem / time series prediction / chaos |
| 資料番号 | NLP2002-102 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | NLP |
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| 開催期間 | 2003/1/27(から1日開催) |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Nonlinear Problems (NLP) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 自己回帰・カオス合成モデルによる時系列予測 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Time Series Prediction Based on the Autoregressive and Chaotic Composition Model |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 統計モデル / statistical model |
| キーワード(2)（和/英） | 状態空間モデル / state-space model |
| キーワード(3)（和/英） | 埋め込み定理 / embedding theorem |
| キーワード(4)（和/英） | 時系列予測 / time series prediction |
| キーワード(5)（和/英） | カオス / chaos |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 安居 吉典 / Yoshinori YASUI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 北海道大学大学院工学研究科 Graduate School of Engineering, Hokkaido University |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 河口 万由香 / Mayuka F. KAWAGUCHI |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 北海道大学大学院工学研究科 Graduate School of Engineering, Hokkaido University |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 田中 章 / Akira TANAKA |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 北海道大学大学院工学研究科 Graduate School of Engineering, Hokkaido University |
| 第 4 著者 氏名（和/英） | 宮腰 政明 / Masaaki MIYAKOSHI |
| 第 4 著者 所属（和/英） | 北海道大学大学院工学研究科 Graduate School of Engineering, Hokkaido University |
| 発表年月日 | 2003/1/27 |
| 資料番号 | NLP2002-102 |
| 巻番号（vol） | vol.102 |
| 号番号（no） | 625 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |