| 講演名 | 2004/3/9 トレーダの取引行動の遅延を要因として複雑さを生じる市場モデル(一般(マルチエージェントと学習))(「社会システムにおける知能」及び一般) 知久 慎太郎, 荒井 秀一, 宮内 新, |
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| 抄録(和) | 本研究は,経済市場の複雑さを生み出す一要因である"働きかけの限界"を,市場での取引行動における時間的な制約と捉え,トレーダの行動に遅延を組み込んだ市場のモデル化を行う.本モデルにて人工市場を形成シミュレーションを行い,得られた価格系列を相関次元分析することで本モデルの振舞いは複雑系を形成することを確認し,"働きかけの限界"が複雑さを生む一要因であることを示す.また,振舞いの複雑さを定量的に表象するために決定論的カオスが存在し得ることを分析し,フラクタル次元を用いて定量化を行う.実験より,トレーダの取引行動の遅延幅を増加させることで複雑さが増加することを確認し,"働きかけの限界"を考慮した本モデルは,これまでに提案されている"視野の限界"として捉えた市場モデルとほぼ同程度の複雑さを生み出すことが可能であることを示す. |
| 抄録(英) | This study describes the research about a relationship between delay of trader's action and behavior of artificial markets. We hypothesize delay of trader's action caused complexity of market behavior. We propose the market model using trader with delay of dealing action. We examined the hypothesis using simulation and adopt correlation dimension analysis in order to this model's behavior is complex system, and quantified complexity using fractal dimension. As a result, we found that the model is possible to produce as complicated as the market including limit of scope. |
| キーワード(和) | 複雑系 / 人工市場 / 働きかけの限界 / 時間遅延 / 決定論的カオス / フラクタル次元 |
| キーワード(英) | Complex System / Artifical Market / Limit of Trader Working / Delay of trader's action / Deterministic Chaos / Fractal Dimension |
| 資料番号 | AI2003-95 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2004/3/9(から1日開催) |
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| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | トレーダの取引行動の遅延を要因として複雑さを生じる市場モデル(一般(マルチエージェントと学習))(「社会システムにおける知能」及び一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | A Market Model of Complex Phenomena by Delay of Trader's Action |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 複雑系 / Complex System |
| キーワード(2)（和/英） | 人工市場 / Artifical Market |
| キーワード(3)（和/英） | 働きかけの限界 / Limit of Trader Working |
| キーワード(4)（和/英） | 時間遅延 / Delay of trader's action |
| キーワード(5)（和/英） | 決定論的カオス / Deterministic Chaos |
| キーワード(6)（和/英） | フラクタル次元 / Fractal Dimension |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 知久 慎太郎 / Shintaro CHIKU |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 武蔵工業大学 Musashi Institute of Technology |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 荒井 秀一 / Shuichi ARAI |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 武蔵工業大学 Musashi Institute of Technology |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 宮内 新 / Aarta MIYAUCHI |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 武蔵工業大学 Musashi Institute of Technology |
| 発表年月日 | 2004/3/9 |
| 資料番号 | AI2003-95 |
| 巻番号（vol） | vol.103 |
| 号番号（no） | 725 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |