| 講演名 | 2004/3/8 遺伝的アルゴリズムモデルによる投資家心理の記述とその条件(社会システムにおける知能(マルチエージェントデザイン))(「社会システムにおける知能」及び一般) 山田 隆志, 植田 一博, |
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| 抄録(和) | 本論文の目的は,定式化された行動ファイナンスの一つである投資家心理のモデル(Barberis et al., J. of Financial Economics, 49, pp. 307-343, 1998)が,複雑系経済学モデルでよく用いられる遺伝的アルゴリズムの学習を用いて記述できるかを検証することである.そのために,遺伝的アルゴリズムに関する様々なパラメータの組合せについて,典型的な価格列をエージェントに与え,エージェントの市場に対する見方の推移から,投資家心理モデルが再現できるための条件を探った.その結果,投資家心理モデルを記述するためには主に以下の二条件を満たす必要があった.まず,適合度計算にあたってエージェントには市場の状態を教えなければならないことであり,もう一つは,学習において親の選択には最新の情報を用いなければならないことである. |
| 抄録(英) | The purpose of this paper is to clarify whether the Genetic Algorithm Learning can describe the Model of Investor Sentiment(Barberis et al., J. of Financial Economics, 49, pp.307-343, 1998), one of the studies of the Behavioral Finance. For this purpose, we explored the conditions using the agents' viewpoints towards market which were obtained when some series of typical asset-returns were given. As a result, some conditions for genetic algorithm were shown to be required: First, in order to represent the model of investor sentiment by genetic algorithm learning, agents need to know market condition for their learning. Second, the information used when agents select their parents must be up-to-date. |
| キーワード(和) | 複雑系経済学モデル / 遺伝的アルゴリズム / 学習 / 投資家心理 |
| キーワード(英) | agent-based computational economics / genetic algorithm / learning / investor sentiment |
| 資料番号 | AI2003-80 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2004/3/8(から1日開催) |
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| 委員長氏名（和） | |
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| 幹事氏名（和） | |
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| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 遺伝的アルゴリズムモデルによる投資家心理の記述とその条件(社会システムにおける知能(マルチエージェントデザイン))(「社会システムにおける知能」及び一般) |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | Conditions for Genetic Algorithm Learning Describes Investor Sentiment |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 複雑系経済学モデル / agent-based computational economics |
| キーワード(2)（和/英） | 遺伝的アルゴリズム / genetic algorithm |
| キーワード(3)（和/英） | 学習 / learning |
| キーワード(4)（和/英） | 投資家心理 / investor sentiment |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 山田 隆志 / Takashi YAMADA |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 東京大学大学院総合文化広域科学専攻広域システム科学系 Department of General Systems Studies, Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 植田 一博 / Kazuhiro UEDA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 東京大学大学院情報学環 Interfaculty Initiative of Information Studies, University of Tokyo |
| 発表年月日 | 2004/3/8 |
| 資料番号 | AI2003-80 |
| 巻番号（vol） | vol.103 |
| 号番号（no） | 724 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |