| 講演名 | 2003/1/24 人工市場アプローチにおける強化学習を用いた介入政策の分析 松井 宏樹, 永田 裕一, 東条 敏, |
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| 抄録(和) | 本研究では,人工外国為替市場モデルに現実の政府や中央銀行にあたる介入エージェントを組み込み,強化学習を用いてレートの安定に有効な介入政策シナリオを獲得する手法を提案する.最初に和泉らの作成した人工市場モデルAGEDASI TOFをもとに情報交換の仕組みを改良し,より現実的なモデルを構築した.次に介入エージェントをそのモデルに組み込むことで市場の状態に応じた介入を可能にし,強化学習によるレートの安定に有効な介入政策シナリオの獲得を目指した. |
| 抄録(英) | In this study, we propose the system which acquires effective intervention policies. Izumi et al. proposed the artificial market model, a multiagent model for a foreign exchange market, named AGEDASI TOF. And then they construct the support system for the government decides exchange rate scenarios. However in the system, the way of intervention : when the government intervenes and quantity of intervention, needs to be determined before simulations. Namely it is intervention without considering the market situation. First, we improve the way of agents' updating weights of information for forecasting the exchange rate. Second, we incorporate the intervening agent into the model. The intervening agent, which is as the government or the central bank in actual markets, intervenes depending on market situation dynamically and tries to acquire effective intervention policies using reinforcement learning. |
| キーワード(和) | 人工市場 / 複雑系 / 強化学習 / マルチエージェント |
| キーワード(英) | artificial market / complex systems / reinforcement learning / multiagent systems |
| 資料番号 | AI2002-50 |
| 発行日 |
| 研究会情報 | |
| 研究会 | AI |
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| 開催期間 | 2003/1/24(から1日開催) |
| 開催地（和） | |
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| テーマ（和） | |
| テーマ（英） | |
| 委員長氏名（和） | |
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| 副委員長氏名（和） | |
| 副委員長氏名（英） | |
| 幹事氏名（和） | |
| 幹事氏名（英） | |
| 幹事補佐氏名（和） | |
| 幹事補佐氏名（英） | |
| 講演論文情報詳細 | |
| 申込み研究会 | Artificial Intelligence and Knowledge-Based Processing (AI) |
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| 本文の言語 | JPN |
| タイトル（和） | 人工市場アプローチにおける強化学習を用いた介入政策の分析 |
| サブタイトル（和） | |
| タイトル（英） | An Analysis of Intervention Policies Using Reinforcement Learning in an Artificial Market Approach |
| サブタイトル（和） | |
| キーワード(1)（和/英） | 人工市場 / artificial market |
| キーワード(2)（和/英） | 複雑系 / complex systems |
| キーワード(3)（和/英） | 強化学習 / reinforcement learning |
| キーワード(4)（和/英） | マルチエージェント / multiagent systems |
| 第 1 著者 氏名（和/英） | 松井 宏樹 / Hiroki MATSUI |
| 第 1 著者 所属（和/英） | 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科 School of Information Science,Japan Advanced Institute of Science and Technology |
| 第 2 著者 氏名（和/英） | 永田 裕一 / Yuichi NAGATA |
| 第 2 著者 所属（和/英） | 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科 School of Information Science,Japan Advanced Institute of Science and Technology |
| 第 3 著者 氏名（和/英） | 東条 敏 / Satoshi TOJO |
| 第 3 著者 所属（和/英） | 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科 School of Information Science,Japan Advanced Institute of Science and Technology |
| 発表年月日 | 2003/1/24 |
| 資料番号 | AI2002-50 |
| 巻番号（vol） | vol.102 |
| 号番号（no） | 615 |
| ページ範囲 | pp.- |
| ページ数 | 6 |
| 発行日 | |